+1 sessões
Retorno mediano +0.04%Observações completas: 14
- 50% central
- -0.80% … +1.60%
- Retornos positivos
- 50%
Intel · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Intel em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados14
Último movimento raro-4.42σ29 jul 2022
Maior movimento-10.41σ22 out 2021
INTC Excepcional
-8.56%
-4.42σ
Cerca de uma vez a cada 110 sessão
11 movimentos comparáveis / 1,212 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +0.54%Observações completas: 14
- 50% central
- -4.50% … +2.27%
- Retornos positivos
- 57%
+30 sessões
Retorno mediano -1.33%Observações completas: 14
- 50% central
- -8.60% … +5.26%
- Retornos positivos
- 50%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: INTC (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 jul 2022 | -4.42σ | -8.56% | Cerca de uma vez a cada 110 sessão11 movimentos comparáveis / 1,212 observações | +1.79% | -4.93% | -13.08% |
| 29 abr 2022 | -3.28σ | -6.94% | Cerca de uma vez a cada 77 sessão15 movimentos comparáveis / 1,150 observações | +3.14% | +0.96% | -13.35% |
| 24 mar 2022 | +3.28σ | +6.94% | Cerca de uma vez a cada 75 sessão15 movimentos comparáveis / 1,125 observações | +0.41% | -4.69% | -14.18% |
| 18 fev 2022 | -2.83σ | -5.32% | Cerca de uma vez a cada 48 sessão23 movimentos comparáveis / 1,102 observações | -0.78% | +8.50% | +9.24% |
| 27 jan 2022 | -4.47σ | -7.04% | Cerca de uma vez a cada 109 sessão10 movimentos comparáveis / 1,086 observações | -0.67% | +0.27% | -4.62% |
| 22 out 2021 | -10.41σ | -11.68% | 1 vezes em 4 ano1 movimentos comparáveis / 1,020 observações | -0.10% | +0.81% | +3.09% |
| 14 out 2021 | +2.91σ | +3.14% | Cerca de uma vez a cada 53 sessão19 movimentos comparáveis / 1,014 observações | +1.04% | -8.33% | -9.50% |
| 12 out 2021 | -2.53σ | -2.38% | Cerca de uma vez a cada 42 sessão24 movimentos comparáveis / 1,012 observações | +0.17% | +7.34% | -5.88% |
| 23 jul 2021 | -4.50σ | -5.29% | Cerca de uma vez a cada 120 sessão8 movimentos comparáveis / 956 observações | +2.47% | +2.00% | +0.96% |
| 23 abr 2021 | -2.64σ | -5.32% | Cerca de uma vez a cada 43 sessão21 movimentos comparáveis / 893 observações | -0.81% | -3.95% | -3.63% |
| 22 jan 2021 | -3.31σ | -9.29% | Cerca de uma vez a cada 75 sessão11 movimentos comparáveis / 830 observações | -2.15% | +2.36% | +5.63% |
| 13 jan 2021 | +3.19σ | +6.97% | Cerca de uma vez a cada 69 sessão12 movimentos comparáveis / 824 observações | +4.04% | -2.65% | +6.73% |
| 18 dez 2020 | -3.77σ | -6.30% | Cerca de uma vez a cada 101 sessão8 movimentos comparáveis / 808 observações | -2.32% | +2.72% | +21.53% |
| 23 out 2020 | -7.59σ | -10.58% | 2 vezes em 3 ano2 movimentos comparáveis / 769 observações | -3.07% | -6.95% | +4.15% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.