+1 sessões
Retorno mediano -0.40%Observações completas: 21
- 50% central
- -2.29% … +0.71%
- Retornos positivos
- 38%
Disney · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Disney em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados21
Último movimento raro+4.74σ9 nov 2023
Maior movimento-7.06σ9 nov 2022
DIS Excepcional
+6.91%
+4.74σ
Cerca de uma vez a cada 140 sessão
9 movimentos comparáveis / 1,257 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano -1.55%Observações completas: 21
- 50% central
- -3.32% … +3.48%
- Retornos positivos
- 38%
+30 sessões
Retorno mediano -2.82%Observações completas: 21
- 50% central
- -7.22% … -0.09%
- Retornos positivos
- 24%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: DIS (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 nov 2023 | +4.74σ | +6.91% | Cerca de uma vez a cada 140 sessão9 movimentos comparáveis / 1,257 observações | -2.29% | +5.19% | +0.75% |
| 19 set 2023 | -2.67σ | -3.62% | Cerca de uma vez a cada 45 sessão28 movimentos comparáveis / 1,257 observações | +0.76% | -2.21% | -0.43% |
| 24 ago 2023 | -2.55σ | -3.91% | Cerca de uma vez a cada 39 sessão32 movimentos comparáveis / 1,257 observações | +1.08% | -1.55% | +0.57% |
| 10 ago 2023 | +3.31σ | +4.88% | Cerca de uma vez a cada 66 sessão19 movimentos comparáveis / 1,257 observações | -2.99% | -6.41% | -11.45% |
| 17 jul 2023 | -2.73σ | -3.45% | Cerca de uma vez a cada 50 sessão25 movimentos comparáveis / 1,257 observações | +0.46% | +0.35% | -1.64% |
| 11 mai 2023 | -5.00σ | -8.73% | Cerca de uma vez a cada 157 sessão8 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -0.35% | -0.53% | -3.91% |
| 9 nov 2022 | -7.06σ | -13.16% | 1 vezes em 5 ano1 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +4.28% | +5.82% | -0.09% |
| 20 abr 2022 | -3.15σ | -5.56% | Cerca de uma vez a cada 57 sessão20 movimentos comparáveis / 1,143 observações | -2.34% | -10.39% | -11.00% |
| 7 mar 2022 | -2.71σ | -5.13% | Cerca de uma vez a cada 43 sessão26 movimentos comparáveis / 1,112 observações | -1.31% | +3.48% | -1.20% |
| 21 jan 2022 | -5.37σ | -6.94% | Cerca de uma vez a cada 216 sessão5 movimentos comparáveis / 1,082 observações | +0.06% | +5.18% | -2.82% |
| 11 nov 2021 | -5.65σ | -7.07% | 3 vezes em 4 ano3 movimentos comparáveis / 1,034 observações | -1.53% | -4.90% | -5.74% |
| 5 nov 2021 | +2.59σ | +3.14% | Cerca de uma vez a cada 40 sessão26 movimentos comparáveis / 1,030 observações | +0.71% | -9.57% | -16.60% |
| 1 out 2021 | +2.55σ | +4.04% | Cerca de uma vez a cada 35 sessão29 movimentos comparáveis / 1,005 observações | -1.45% | -1.64% | -9.31% |
| 21 set 2021 | -3.53σ | -4.17% | Cerca de uma vez a cada 71 sessão14 movimentos comparáveis / 997 observações | +1.45% | -1.17% | -0.78% |
| 20 set 2021 | -2.57σ | -2.65% | Cerca de uma vez a cada 38 sessão26 movimentos comparáveis / 996 observações | -4.17% | -3.32% | -4.71% |
| 12 jul 2021 | +3.62σ | +4.15% | Cerca de uma vez a cada 79 sessão12 movimentos comparáveis / 947 observações | -0.40% | -4.06% | -3.64% |
| 8 mar 2021 | +2.85σ | +6.27% | Cerca de uma vez a cada 41 sessão21 movimentos comparáveis / 860 observações | -3.67% | -3.30% | -9.47% |
| 28 jan 2021 | +2.55σ | +5.43% | Cerca de uma vez a cada 33 sessão25 movimentos comparáveis / 834 observações | -2.16% | +10.54% | +14.71% |
| 11 dez 2020 | +5.84σ | +13.59% | 2 vezes em 3 ano2 movimentos comparáveis / 803 observações | -3.65% | -3.00% | -7.22% |
| 9 nov 2020 | +6.35σ | +11.87% | 1 vezes em 3 ano1 movimentos comparáveis / 780 observações | -0.34% | +0.92% | +19.54% |
| 28 out 2020 | -2.55σ | -3.93% | Cerca de uma vez a cada 35 sessão22 movimentos comparáveis / 772 observações | +2.59% | +7.59% | +30.57% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.