+1 sessões
Retorno mediano +0.65%Observações completas: 21
- 50% central
- -0.36% … +2.70%
- Retornos positivos
- 71%
Bank of America · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Bank of America em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados21
Último movimento raro+2.91σ13 dez 2023
Maior movimento+5.89σ9 nov 2020
BAC Raro
+4.23%
+2.91σ
Cerca de uma vez a cada 50 sessão
25 movimentos comparáveis / 1,258 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +2.67%Observações completas: 21
- 50% central
- -1.01% … +5.42%
- Retornos positivos
- 71%
+30 sessões
Retorno mediano +4.90%Observações completas: 21
- 50% central
- -2.19% … +10.05%
- Retornos positivos
- 71%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: BAC (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 dez 2023 | +2.91σ | +4.23% | Cerca de uma vez a cada 50 sessão25 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +5.93% | +4.34% | +4.90% |
| 14 nov 2023 | +3.00σ | +5.49% | Cerca de uma vez a cada 57 sessão22 movimentos comparáveis / 1,257 observações | +1.37% | +1.75% | +15.95% |
| 2 nov 2023 | +2.58σ | +4.62% | Cerca de uma vez a cada 38 sessão33 movimentos comparáveis / 1,257 observações | +2.90% | +0.29% | +21.65% |
| 18 jul 2023 | +3.11σ | +4.42% | Cerca de uma vez a cada 84 sessão15 movimentos comparáveis / 1,257 observações | +2.70% | +4.07% | -4.98% |
| 13 mar 2023 | -3.00σ | -5.81% | Cerca de uma vez a cada 50 sessão25 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +0.88% | -3.05% | +1.16% |
| 9 mar 2023 | -4.72σ | -6.20% | 2 vezes em 5 ano2 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -0.88% | -9.14% | -2.19% |
| 7 mar 2023 | -2.86σ | -3.20% | Cerca de uma vez a cada 43 sessão29 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -1.33% | -12.21% | -8.91% |
| 17 out 2022 | +2.50σ | +6.06% | Cerca de uma vez a cada 29 sessão43 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +3.75% | +6.19% | +10.05% |
| 13 out 2022 | +2.98σ | +6.13% | Cerca de uma vez a cada 45 sessão28 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +0.03% | +10.67% | +18.96% |
| 15 jul 2022 | +3.81σ | +7.04% | Cerca de uma vez a cada 172 sessão7 movimentos comparáveis / 1,202 observações | +0.03% | +2.48% | +5.52% |
| 23 mai 2022 | +2.71σ | +5.94% | Cerca de uma vez a cada 38 sessão31 movimentos comparáveis / 1,166 observações | -0.61% | +2.31% | -11.18% |
| 7 mar 2022 | -3.09σ | -6.37% | Cerca de uma vez a cada 62 sessão18 movimentos comparáveis / 1,112 observações | +0.65% | +11.63% | +3.21% |
| 4 fev 2022 | +2.56σ | +3.98% | Cerca de uma vez a cada 30 sessão37 movimentos comparáveis / 1,092 observações | +0.48% | -1.01% | -11.27% |
| 3 jan 2022 | +2.66σ | +3.80% | Cerca de uma vez a cada 36 sessão30 movimentos comparáveis / 1,069 observações | +3.92% | +5.80% | +3.49% |
| 26 nov 2021 | -2.88σ | -3.93% | Cerca de uma vez a cada 37 sessão28 movimentos comparáveis / 1,044 observações | -0.37% | -2.29% | +6.93% |
| 14 out 2021 | +3.04σ | +4.47% | Cerca de uma vez a cada 48 sessão21 movimentos comparáveis / 1,014 observações | +2.88% | +5.41% | +1.53% |
| 20 set 2021 | -2.66σ | -3.43% | Cerca de uma vez a cada 36 sessão28 movimentos comparáveis / 996 observações | +0.05% | +10.13% | +22.35% |
| 17 jun 2021 | -4.36σ | -4.37% | 3 vezes em 4 ano3 movimentos comparáveis / 931 observações | -2.56% | +4.42% | -3.62% |
| 6 jan 2021 | +3.22σ | +6.25% | Cerca de uma vez a cada 68 sessão12 movimentos comparáveis / 819 observações | +2.21% | +2.67% | +7.43% |
| 9 nov 2020 | +5.89σ | +14.19% | Não observado antes em 3 ano0 movimentos comparáveis / 780 observações | -0.36% | -2.81% | +5.22% |
| 14 out 2020 | -3.12σ | -5.33% | Cerca de uma vez a cada 54 sessão14 movimentos comparáveis / 762 observações | +2.24% | +5.42% | +22.90% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.