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Applied Materials · Sigma Moves

Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.

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Último período fechado

Último movimento de Applied Materials em relação ao próprio histórico.

14 fevereiro 2025 · Diário
Movimentos raros registrados31
Último movimento raro-3.91σ14 fev 2025 Maior movimento-5.54σ17 jul 2024
AMAT Muito raro -8.18% -3.91σ 4 vezes em 5 ano 4 movimentos comparáveis / 1,257 observações Amostra histórica pequena

O que aconteceu depois

Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.

+1 sessões

Retorno mediano -0.16%

Observações completas: 31

50% central
-1.38% … +1.71%
Retornos positivos
45%

+7 sessões

Retorno mediano +1.15%

Observações completas: 31

50% central
-0.98% … +3.79%
Retornos positivos
65%

+30 sessões

Retorno mediano +8.33%

Observações completas: 31

50% central
-6.55% … +18.19%
Retornos positivos
65%

Cada movimento raro, em contexto

Instrumento: AMAT (price return)

DataσMovimentoRaridade observada+1 sessões+7 sessões+30 sessões
14 fev 2025 -3.91σ -8.18% 4 vezes em 5 ano4 movimentos comparáveis / 1,257 observações +1.65% -0.41% -14.23%
27 jan 2025 -2.91σ -6.52% Cerca de uma vez a cada 57 sessão22 movimentos comparáveis / 1,257 observações -0.99% +3.49% -15.80%
15 nov 2024 -3.94σ -9.20% 4 vezes em 5 ano4 movimentos comparáveis / 1,258 observações +1.10% +2.56% -3.70%
15 out 2024 -4.38σ -10.69% 2 vezes em 5 ano2 movimentos comparáveis / 1,258 observações -3.37% -3.81% -9.33%
17 jul 2024 -5.54σ -10.48% Não observado antes em 5 ano0 movimentos comparáveis / 1,258 observações -1.10% -6.18% -12.35%
11 jul 2024 -3.16σ -5.38% Cerca de uma vez a cada 90 sessão14 movimentos comparáveis / 1,258 observações +0.89% -7.37% -17.02%
5 jun 2024 +3.09σ +5.25% Cerca de uma vez a cada 74 sessão17 movimentos comparáveis / 1,259 observações -0.73% +6.12% -5.87%
17 abr 2024 -2.62σ -4.58% Cerca de uma vez a cada 45 sessão28 movimentos comparáveis / 1,258 observações -2.79% +1.75% +8.33%
16 fev 2024 +2.51σ +6.35% Cerca de uma vez a cada 37 sessão34 movimentos comparáveis / 1,258 observações -5.23% -1.02% +3.28%
9 fev 2024 +3.34σ +6.87% Cerca de uma vez a cada 126 sessão10 movimentos comparáveis / 1,258 observações -0.16% +2.42% +12.17%
18 jan 2024 +2.52σ +4.54% Cerca de uma vez a cada 39 sessão32 movimentos comparáveis / 1,257 observações +4.74% +5.08% +31.13%
2 jan 2024 -2.64σ -4.75% Cerca de uma vez a cada 48 sessão26 movimentos comparáveis / 1,258 observações -1.89% -1.57% +20.61%
11 dez 2023 +2.73σ +5.02% Cerca de uma vez a cada 50 sessão25 movimentos comparáveis / 1,258 observações +1.34% +1.15% +11.27%
10 nov 2023 +3.09σ +5.25% Cerca de uma vez a cada 79 sessão16 movimentos comparáveis / 1,257 observações -0.62% -0.95% +9.03%
19 out 2023 -3.24σ -4.96% Cerca de uma vez a cada 105 sessão12 movimentos comparáveis / 1,257 observações -0.23% -2.53% +12.77%
20 jul 2023 -3.09σ -5.46% Cerca de uma vez a cada 84 sessão15 movimentos comparáveis / 1,257 observações +1.76% +13.09% +13.97%
25 mai 2023 +3.39σ +7.18% Cerca de uma vez a cada 140 sessão9 movimentos comparáveis / 1,258 observações +4.28% +2.66% +5.43%
15 mai 2023 +2.63σ +4.32% Cerca de uma vez a cada 47 sessão27 movimentos comparáveis / 1,258 observações -0.16% +0.51% +18.92%
22 dez 2022 -3.03σ -7.84% Cerca de uma vez a cada 79 sessão16 movimentos comparáveis / 1,258 observações -0.39% +1.75% +23.48%
10 nov 2022 +3.35σ +11.03% Cerca de uma vez a cada 114 sessão11 movimentos comparáveis / 1,258 observações +5.48% +0.33% -7.22%

O número tem um método por trás

Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.

σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …

A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.

As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.

As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.

Perguntas por trás do sigma

O que significa um movimento de 3σ?

O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.

Por que não usar a distribuição normal?

Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.

Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?

Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.

Quanto histórico é necessário?

Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.

Todos os instrumentos são comparáveis?

O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.

O que acontece em dias tranquilos?

A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.

Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.