+1 sessões
Retorno mediano +0.68%Observações completas: 14
- 50% central
- -0.05% … +1.69%
- Retornos positivos
- 64%
Adobe · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Adobe em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados14
Último movimento raro-3.06σ10 jun 2022
Maior movimento-4.67σ3 dez 2021
ADBE Muito raro
-7.64%
-3.06σ
Cerca de uma vez a cada 62 sessão
19 movimentos comparáveis / 1,179 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano -2.36%Observações completas: 14
- 50% central
- -5.75% … +0.44%
- Retornos positivos
- 36%
+30 sessões
Retorno mediano -2.78%Observações completas: 14
- 50% central
- -5.54% … +2.48%
- Retornos positivos
- 43%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: ADBE (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 jun 2022 | -3.06σ | -7.64% | Cerca de uma vez a cada 62 sessão19 movimentos comparáveis / 1,179 observações | -5.63% | -7.24% | -3.70% |
| 23 mar 2022 | -3.43σ | -9.34% | Cerca de uma vez a cada 94 sessão12 movimentos comparáveis / 1,124 observações | +2.18% | +8.34% | -5.29% |
| 24 fev 2022 | +2.85σ | +8.00% | Cerca de uma vez a cada 44 sessão25 movimentos comparáveis / 1,105 observações | +0.37% | -5.57% | -2.39% |
| 5 jan 2022 | -2.58σ | -7.14% | Cerca de uma vez a cada 33 sessão32 movimentos comparáveis / 1,071 observações | -0.06% | +1.20% | -11.03% |
| 16 dez 2021 | -3.48σ | -10.19% | Cerca de uma vez a cada 96 sessão11 movimentos comparáveis / 1,058 observações | -1.67% | +0.58% | -5.62% |
| 14 dez 2021 | -2.51σ | -6.60% | Cerca de uma vez a cada 30 sessão35 movimentos comparáveis / 1,056 observações | +2.52% | -7.36% | -19.81% |
| 3 dez 2021 | -4.67σ | -8.24% | 1 vezes em 4 ano1 movimentos comparáveis / 1,049 observações | +0.89% | -0.27% | -16.74% |
| 28 set 2021 | -2.84σ | -4.12% | Cerca de uma vez a cada 44 sessão23 movimentos comparáveis / 1,002 observações | -0.18% | +0.03% | +15.40% |
| 22 set 2021 | -2.73σ | -3.07% | Cerca de uma vez a cada 43 sessão23 movimentos comparáveis / 998 observações | +0.76% | -7.76% | +4.65% |
| 15 set 2021 | +2.73σ | +2.49% | Cerca de uma vez a cada 43 sessão23 movimentos comparáveis / 993 observações | +0.61% | -5.80% | -3.18% |
| 13 set 2021 | -2.66σ | -2.09% | Cerca de uma vez a cada 41 sessão24 movimentos comparáveis / 991 observações | -0.02% | -2.96% | +0.28% |
| 10 jun 2021 | +2.86σ | +4.05% | Cerca de uma vez a cada 42 sessão22 movimentos comparáveis / 926 observações | +1.07% | +5.94% | +16.87% |
| 6 jan 2021 | -2.63σ | -3.99% | Cerca de uma vez a cada 34 sessão24 movimentos comparáveis / 819 observações | +2.45% | -1.76% | +2.75% |
| 4 nov 2020 | +3.21σ | +7.31% | Cerca de uma vez a cada 65 sessão12 movimentos comparáveis / 777 observações | +1.90% | -3.67% | +1.67% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.