+1 sessões
Retorno mediano +0.83%Observações completas: 8
- 50% central
- +0.45% … +1.28%
- Retornos positivos
- 75%
Adobe · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Adobe em relação ao próprio histórico.
ADBE Excepcional
-8.24%
-4.67σ
1 vezes em 4 ano
1 movimentos comparáveis / 1,049 observações
Amostra histórica pequena O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano -2.36%Observações completas: 8
- 50% central
- -4.20% … -0.19%
- Retornos positivos
- 25%
+30 sessões
Retorno mediano +2.21%Observações completas: 8
- 50% central
- -0.58% … +7.34%
- Retornos positivos
- 75%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: ADBE (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 dez 2021 | -4.67σ | -8.24% | 1 vezes em 4 ano1 movimentos comparáveis / 1,049 observações | +0.89% | -0.27% | -16.74% |
| 28 set 2021 | -2.84σ | -4.12% | Cerca de uma vez a cada 44 sessão23 movimentos comparáveis / 1,002 observações | -0.18% | +0.03% | +15.40% |
| 22 set 2021 | -2.73σ | -3.07% | Cerca de uma vez a cada 43 sessão23 movimentos comparáveis / 998 observações | +0.76% | -7.76% | +4.65% |
| 15 set 2021 | +2.73σ | +2.49% | Cerca de uma vez a cada 43 sessão23 movimentos comparáveis / 993 observações | +0.61% | -5.80% | -3.18% |
| 13 set 2021 | -2.66σ | -2.09% | Cerca de uma vez a cada 41 sessão24 movimentos comparáveis / 991 observações | -0.02% | -2.96% | +0.28% |
| 10 jun 2021 | +2.86σ | +4.05% | Cerca de uma vez a cada 42 sessão22 movimentos comparáveis / 926 observações | +1.07% | +5.94% | +16.87% |
| 6 jan 2021 | -2.63σ | -3.99% | Cerca de uma vez a cada 34 sessão24 movimentos comparáveis / 819 observações | +2.45% | -1.76% | +2.75% |
| 4 nov 2020 | +3.21σ | +7.31% | Cerca de uma vez a cada 65 sessão12 movimentos comparáveis / 777 observações | +1.90% | -3.67% | +1.67% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.