+1 sessões
Retorno mediano +1.09%Observações completas: 8
- 50% central
- +0.10% … +1.24%
- Retornos positivos
- 75%
US 500 (S&P 500) · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de US 500 (S&P 500) em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados8
Último movimento raro-4.47σ26 nov 2021
Maior movimento-4.47σ26 nov 2021
SPX Excepcional
-2.27%
-4.47σ
4 vezes em 4 ano
4 movimentos comparáveis / 1,044 observações
Amostra histórica pequena O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +2.14%Observações completas: 8
- 50% central
- +0.82% … +3.41%
- Retornos positivos
- 88%
+30 sessões
Retorno mediano +6.11%Observações completas: 8
- 50% central
- +5.02% … +7.69%
- Retornos positivos
- 100%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: ^GSPC (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 nov 2021 | -4.47σ | -2.27% | 4 vezes em 4 ano4 movimentos comparáveis / 1,044 observações | +1.32% | +2.01% | +1.65% |
| 28 set 2021 | -2.99σ | -2.04% | Cerca de uma vez a cada 50 sessão20 movimentos comparáveis / 1,002 observações | +0.16% | +1.08% | +7.64% |
| 20 set 2021 | -3.06σ | -1.70% | Cerca de uma vez a cada 66 sessão15 movimentos comparáveis / 996 observações | -0.08% | +0.04% | +5.87% |
| 19 jul 2021 | -2.66σ | -1.59% | Cerca de uma vez a cada 33 sessão29 movimentos comparáveis / 952 observações | +1.52% | +3.34% | +6.35% |
| 12 mai 2021 | -2.89σ | -2.14% | Cerca de uma vez a cada 43 sessão21 movimentos comparáveis / 906 observações | +1.22% | +2.28% | +5.01% |
| 25 fev 2021 | -3.06σ | -2.45% | Cerca de uma vez a cada 53 sessão16 movimentos comparáveis / 853 observações | -0.48% | -0.21% | +7.82% |
| 27 jan 2021 | -3.62σ | -2.57% | Cerca de uma vez a cada 119 sessão7 movimentos comparáveis / 833 observações | +0.98% | +3.63% | +5.03% |
| 28 out 2020 | -3.25σ | -3.53% | Cerca de uma vez a cada 77 sessão10 movimentos comparáveis / 772 observações | +1.19% | +7.29% | +12.14% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.