+1 sessões
Retorno mediano +0.66%Observações completas: 18
- 50% central
- +0.03% … +1.25%
- Retornos positivos
- 72%
Euro Stoxx 50 · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Euro Stoxx 50 em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados18
Último movimento raro+3.44σ4 out 2022
Maior movimento-7.60σ26 nov 2021
SX5E Muito raro
+4.26%
+3.44σ
Cerca de uma vez a cada 105 sessão
12 movimentos comparáveis / 1,256 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +2.24%Observações completas: 18
- 50% central
- +0.92% … +4.01%
- Retornos positivos
- 83%
+30 sessões
Retorno mediano +5.76%Observações completas: 18
- 50% central
- +2.31% … +7.00%
- Retornos positivos
- 89%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: ^STOXX50E (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 out 2022 | +3.44σ | +4.26% | Cerca de uma vez a cada 105 sessão12 movimentos comparáveis / 1,256 observações | -1.05% | -3.50% | +12.36% |
| 9 mar 2022 | +3.36σ | +7.44% | Cerca de uma vez a cada 93 sessão12 movimentos comparáveis / 1,113 observações | -3.04% | +3.62% | +1.96% |
| 4 mar 2022 | -2.64σ | -4.96% | Cerca de uma vez a cada 33 sessão34 movimentos comparáveis / 1,110 observações | -1.23% | +5.12% | +7.73% |
| 24 fev 2022 | -2.85σ | -3.63% | Cerca de uma vez a cada 48 sessão23 movimentos comparáveis / 1,104 observações | +3.69% | -8.28% | -0.71% |
| 24 jan 2022 | -3.96σ | -4.14% | Cerca de uma vez a cada 135 sessão8 movimentos comparáveis / 1,081 observações | +0.59% | +4.14% | -13.37% |
| 26 nov 2021 | -7.60σ | -4.74% | Não observado antes em 4 ano0 movimentos comparáveis / 1,042 observações | +0.49% | +4.56% | +4.69% |
| 28 set 2021 | -2.90σ | -2.56% | Cerca de uma vez a cada 53 sessão19 movimentos comparáveis / 999 observações | +0.53% | +0.97% | +7.04% |
| 20 set 2021 | -3.09σ | -2.11% | Cerca de uma vez a cada 83 sessão12 movimentos comparáveis / 993 observações | +1.33% | +0.90% | +5.86% |
| 19 jul 2021 | -3.02σ | -2.66% | Cerca de uma vez a cada 68 sessão14 movimentos comparáveis / 948 observações | +0.71% | +4.44% | +6.88% |
| 8 jul 2021 | -2.95σ | -2.13% | Cerca de uma vez a cada 59 sessão16 movimentos comparáveis / 941 observações | +1.91% | -1.58% | +3.33% |
| 18 jun 2021 | -2.70σ | -1.80% | Cerca de uma vez a cada 40 sessão23 movimentos comparáveis / 927 observações | +0.71% | +0.59% | +0.15% |
| 4 mai 2021 | -2.73σ | -1.89% | Cerca de uma vez a cada 43 sessão21 movimentos comparáveis / 896 observações | +1.99% | +2.36% | +5.95% |
| 20 abr 2021 | -3.07σ | -1.98% | Cerca de uma vez a cada 74 sessão12 movimentos comparáveis / 886 observações | +0.91% | +1.43% | +3.52% |
| 8 mar 2021 | +2.88σ | +2.55% | Cerca de uma vez a cada 57 sessão15 movimentos comparáveis / 857 observações | +0.61% | +2.30% | +5.66% |
| 21 dez 2020 | -2.71σ | -2.74% | Cerca de uma vez a cada 42 sessão19 movimentos comparáveis / 806 observações | +1.42% | +2.88% | +6.00% |
| 9 nov 2020 | +3.96σ | +6.36% | Cerca de uma vez a cada 129 sessão6 movimentos comparáveis / 776 observações | +1.02% | +2.18% | +1.20% |
| 28 out 2020 | -2.75σ | -3.49% | Cerca de uma vez a cada 45 sessão17 movimentos comparáveis / 768 observações | -0.12% | +8.12% | +19.08% |
| 26 out 2020 | -2.67σ | -2.93% | Cerca de uma vez a cada 43 sessão18 movimentos comparáveis / 766 observações | -1.12% | +1.80% | +13.68% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.