+1 sessões
Retorno mediano +0.30%Observações completas: 18
- 50% central
- -0.11% … +0.75%
- Retornos positivos
- 72%
US 30 (Dow Jones) · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de US 30 (Dow Jones) em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados18
Último movimento raro-2.57σ23 mai 2024
Maior movimento-4.85σ26 nov 2021
DJI Raro
-1.53%
-2.57σ
Cerca de uma vez a cada 45 sessão
28 movimentos comparáveis / 1,259 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +1.85%Observações completas: 18
- 50% central
- -0.30% … +2.84%
- Retornos positivos
- 67%
+30 sessões
Retorno mediano +3.44%Observações completas: 18
- 50% central
- +0.64% … +4.55%
- Retornos positivos
- 78%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: ^DJI (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 mai 2024 | -2.57σ | -1.53% | Cerca de uma vez a cada 45 sessão28 movimentos comparáveis / 1,259 observações | +0.01% | -0.91% | +0.58% |
| 13 fev 2024 | -2.64σ | -1.35% | Cerca de uma vez a cada 48 sessão26 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +0.40% | +2.24% | +3.89% |
| 2 jun 2023 | +3.05σ | +2.12% | Cerca de uma vez a cada 60 sessão21 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -0.59% | +1.33% | +3.52% |
| 21 fev 2023 | -2.62σ | -2.06% | Cerca de uma vez a cada 45 sessão28 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -0.26% | -0.38% | +0.82% |
| 10 nov 2022 | +2.61σ | +3.70% | Cerca de uma vez a cada 36 sessão35 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +0.10% | -0.04% | -1.52% |
| 13 set 2022 | -3.73σ | -3.94% | Cerca de uma vez a cada 178 sessão7 movimentos comparáveis / 1,243 observações | +0.10% | -3.31% | +2.35% |
| 26 ago 2022 | -3.15σ | -3.03% | Cerca de uma vez a cada 82 sessão15 movimentos comparáveis / 1,232 observações | -0.57% | -2.17% | -9.54% |
| 18 mai 2022 | -2.57σ | -3.57% | Cerca de uma vez a cada 34 sessão34 movimentos comparáveis / 1,163 observações | -0.75% | +5.47% | -1.25% |
| 22 abr 2022 | -3.07σ | -2.82% | Cerca de uma vez a cada 57 sessão20 movimentos comparáveis / 1,145 observações | +0.70% | -2.02% | -2.65% |
| 26 nov 2021 | -4.85σ | -2.53% | 3 vezes em 4 ano3 movimentos comparáveis / 1,044 observações | +0.68% | +2.35% | +3.35% |
| 20 set 2021 | -3.12σ | -1.78% | Cerca de uma vez a cada 66 sessão15 movimentos comparáveis / 996 observações | -0.15% | +1.24% | +5.72% |
| 19 jul 2021 | -3.22σ | -2.09% | Cerca de uma vez a cada 73 sessão13 movimentos comparáveis / 952 observações | +1.62% | +2.85% | +4.23% |
| 21 jun 2021 | +2.62σ | +1.76% | Cerca de uma vez a cada 33 sessão28 movimentos comparáveis / 933 observações | +0.20% | +1.85% | +3.66% |
| 18 jun 2021 | -2.85σ | -1.58% | Cerca de uma vez a cada 37 sessão25 movimentos comparáveis / 932 observações | +1.76% | +3.01% | +4.65% |
| 12 mai 2021 | -2.87σ | -1.99% | Cerca de uma vez a cada 38 sessão24 movimentos comparáveis / 906 observações | +1.29% | +1.85% | +1.81% |
| 29 jan 2021 | -2.54σ | -2.03% | Cerca de uma vez a cada 26 sessão32 movimentos comparáveis / 835 observações | +0.76% | +4.65% | +9.91% |
| 27 jan 2021 | -3.28σ | -2.05% | Cerca de uma vez a cada 76 sessão11 movimentos comparáveis / 833 observações | +0.99% | +2.79% | +7.20% |
| 28 out 2020 | -3.27σ | -3.43% | Cerca de uma vez a cada 70 sessão11 movimentos comparáveis / 772 observações | +0.52% | +6.80% | +13.12% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.