+1 sessões
Retorno mediano +0.30%Observações completas: 30
- 50% central
- -0.58% … +0.70%
- Retornos positivos
- 67%
Germany 40 (DAX) · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Germany 40 (DAX) em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados30
Último movimento raro-2.56σ2 ago 2024
Maior movimento-7.38σ26 nov 2021
DAX Raro
-2.33%
-2.56σ
Cerca de uma vez a cada 33 sessão
39 movimentos comparáveis / 1,274 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +1.41%Observações completas: 30
- 50% central
- +0.21% … +2.23%
- Retornos positivos
- 80%
+30 sessões
Retorno mediano +3.77%Observações completas: 30
- 50% central
- +0.61% … +5.73%
- Retornos positivos
- 83%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: ^GDAXI (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ago 2024 | -2.56σ | -2.33% | Cerca de uma vez a cada 33 sessão39 movimentos comparáveis / 1,274 observações | -1.82% | +0.85% | +5.88% |
| 1 ago 2024 | -3.11σ | -2.30% | Cerca de uma vez a cada 67 sessão19 movimentos comparáveis / 1,274 observações | -2.33% | -1.97% | +2.41% |
| 13 jun 2024 | -2.78σ | -1.96% | Cerca de uma vez a cada 46 sessão28 movimentos comparáveis / 1,274 observações | -1.44% | +0.33% | +0.18% |
| 22 fev 2024 | +2.78σ | +1.47% | Cerca de uma vez a cada 45 sessão28 movimentos comparáveis / 1,272 observações | +0.28% | +1.99% | +5.46% |
| 24 jan 2024 | +2.64σ | +1.58% | Cerca de uma vez a cada 36 sessão35 movimentos comparáveis / 1,272 observações | +0.10% | +0.17% | +4.90% |
| 3 jan 2024 | -2.79σ | -1.38% | Cerca de uma vez a cada 47 sessão27 movimentos comparáveis / 1,272 observações | +0.48% | +1.00% | +2.46% |
| 10 out 2023 | +2.71σ | +1.95% | Cerca de uma vez a cada 41 sessão31 movimentos comparáveis / 1,270 observações | +0.24% | -2.45% | +3.09% |
| 6 jul 2023 | -3.79σ | -2.57% | Cerca de uma vez a cada 159 sessão8 movimentos comparáveis / 1,269 observações | +0.48% | +3.48% | +0.96% |
| 24 mai 2023 | -2.74σ | -1.92% | Cerca de uma vez a cada 44 sessão29 movimentos comparáveis / 1,269 observações | -0.31% | +1.32% | +0.60% |
| 15 mar 2023 | -2.87σ | -3.27% | Cerca de uma vez a cada 51 sessão25 movimentos comparáveis / 1,267 observações | +1.57% | +1.51% | +8.06% |
| 13 mar 2023 | -3.74σ | -3.04% | Cerca de uma vez a cada 141 sessão9 movimentos comparáveis / 1,267 observações | +1.83% | +1.72% | +5.59% |
| 2 fev 2023 | +2.68σ | +2.16% | Cerca de uma vez a cada 40 sessão32 movimentos comparáveis / 1,267 observações | -0.21% | -0.72% | -3.50% |
| 15 dez 2022 | -3.82σ | -3.28% | Cerca de uma vez a cada 181 sessão7 movimentos comparáveis / 1,265 observações | -0.67% | +0.06% | +8.32% |
| 10 nov 2022 | +3.04σ | +3.51% | Cerca de uma vez a cada 70 sessão18 movimentos comparáveis / 1,265 observações | +0.56% | +1.65% | -1.64% |
| 4 out 2022 | +2.84σ | +3.78% | Cerca de uma vez a cada 53 sessão24 movimentos comparáveis / 1,262 observações | -1.21% | -2.49% | +13.48% |
| 2 set 2022 | +2.72σ | +3.33% | Cerca de uma vez a cada 46 sessão27 movimentos comparáveis / 1,241 observações | -2.22% | +1.06% | -4.69% |
| 9 mar 2022 | +3.68σ | +7.92% | Cerca de uma vez a cada 112 sessão10 movimentos comparáveis / 1,116 observações | -2.93% | +4.08% | +2.12% |
| 24 fev 2022 | -3.18σ | -3.96% | Cerca de uma vez a cada 69 sessão16 movimentos comparáveis / 1,107 observações | +3.67% | -8.66% | +0.19% |
| 24 jan 2022 | -3.79σ | -3.80% | Cerca de uma vez a cada 155 sessão7 movimentos comparáveis / 1,084 observações | +0.75% | +4.01% | -14.50% |
| 26 nov 2021 | -7.38σ | -4.15% | Não observado antes em 4 ano0 movimentos comparáveis / 1,045 observações | +0.16% | +3.65% | +4.49% |
| 20 set 2021 | -3.68σ | -2.31% | Cerca de uma vez a cada 142 sessão7 movimentos comparáveis / 996 observações | +1.43% | +1.54% | +4.46% |
| 8 set 2021 | -2.53σ | -1.47% | Cerca de uma vez a cada 31 sessão32 movimentos comparáveis / 988 observações | +0.08% | -0.77% | -0.56% |
| 19 jul 2021 | -3.06σ | -2.62% | Cerca de uma vez a cada 68 sessão14 movimentos comparáveis / 951 observações | +0.55% | +2.89% | +4.98% |
| 18 jun 2021 | -2.60σ | -1.78% | Cerca de uma vez a cada 33 sessão28 movimentos comparáveis / 930 observações | +1.00% | +1.57% | +0.62% |
| 4 mai 2021 | -3.61σ | -2.49% | Cerca de uma vez a cada 112 sessão8 movimentos comparáveis / 898 observações | +2.12% | +2.31% | +5.75% |
| 8 mar 2021 | +3.88σ | +3.31% | Cerca de uma vez a cada 172 sessão5 movimentos comparáveis / 859 observações | +0.40% | +1.50% | +5.67% |
| 21 dez 2020 | -2.67σ | -2.82% | Cerca de uma vez a cada 37 sessão22 movimentos comparáveis / 808 observações | +1.30% | +3.06% | +6.12% |
| 9 nov 2020 | +2.80σ | +4.94% | Cerca de uma vez a cada 46 sessão17 movimentos comparáveis / 778 observações | +0.51% | +0.81% | +1.15% |
| 28 out 2020 | -2.92σ | -4.17% | Cerca de uma vez a cada 55 sessão14 movimentos comparáveis / 770 observações | +0.32% | +7.95% | +15.40% |
| 26 out 2020 | -3.14σ | -3.71% | Cerca de uma vez a cada 70 sessão11 movimentos comparáveis / 768 observações | -0.93% | +1.21% | +8.98% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.