+1 sessões
Retorno mediano -0.46%Observações completas: 10
- 50% central
- -0.74% … -0.15%
- Retornos positivos
- 20%
New Zealand Dollar / U.S. Dollar · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de New Zealand Dollar / U.S. Dollar em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados10
Último movimento raro-2.56σ6 mai 2022
Maior movimento-3.22σ24 mar 2021
NZDUSD Raro
-1.84%
-2.56σ
Cerca de uma vez a cada 52 sessão
23 movimentos comparáveis / 1,200 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano -0.01%Observações completas: 10
- 50% central
- -2.62% … +0.73%
- Retornos positivos
- 50%
+30 sessões
Retorno mediano -0.31%Observações completas: 10
- 50% central
- -3.33% … +2.83%
- Retornos positivos
- 50%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: NZDUSD=X (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mai 2022 | -2.56σ | -1.84% | Cerca de uma vez a cada 52 sessão23 movimentos comparáveis / 1,200 observações | -0.64% | -1.85% | -1.08% |
| 5 mai 2022 | +3.02σ | +1.81% | Cerca de uma vez a cada 150 sessão8 movimentos comparáveis / 1,199 observações | -1.84% | -4.00% | -3.94% |
| 25 abr 2022 | -2.69σ | -1.48% | Cerca de uma vez a cada 85 sessão14 movimentos comparáveis / 1,191 observações | -0.10% | -2.88% | -1.75% |
| 25 fev 2022 | -2.60σ | -1.22% | Cerca de uma vez a cada 64 sessão18 movimentos comparáveis / 1,150 observações | +0.08% | +2.25% | +2.95% |
| 28 jan 2022 | -2.54σ | -1.14% | Cerca de uma vez a cada 54 sessão21 movimentos comparáveis / 1,130 observações | -0.49% | +0.81% | +4.40% |
| 18 ago 2021 | -2.85σ | -1.43% | Cerca de uma vez a cada 113 sessão9 movimentos comparáveis / 1,013 observações | -0.77% | +0.25% | +0.46% |
| 24 mar 2021 | -3.22σ | -2.00% | Cerca de uma vez a cada 130 sessão7 movimentos comparáveis / 908 observações | -0.30% | +0.50% | +2.47% |
| 25 fev 2021 | +2.63σ | +1.45% | Cerca de uma vez a cada 59 sessão15 movimentos comparáveis / 889 observações | -1.07% | -3.58% | -5.80% |
| 22 fev 2021 | +2.59σ | +1.30% | Cerca de uma vez a cada 59 sessão15 movimentos comparáveis / 886 observações | +0.23% | -0.27% | -3.85% |
| 4 nov 2020 | +2.67σ | +1.46% | Cerca de uma vez a cada 67 sessão12 movimentos comparáveis / 808 observações | -0.43% | +1.63% | +5.32% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.