+1 sessões
Retorno mediano -0.09%Observações completas: 29
- 50% central
- -0.25% … +0.20%
- Retornos positivos
- 38%
Euro / U.S. Dollar · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Euro / U.S. Dollar em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados29
Último movimento raro+3.35σ21 jan 2025
Maior movimento-6.04σ7 nov 2024
EURUSD Muito raro
+1.39%
+3.35σ
Cerca de uma vez a cada 145 sessão
9 movimentos comparáveis / 1,303 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano -0.28%Observações completas: 29
- 50% central
- -0.79% … +0.58%
- Retornos positivos
- 41%
+30 sessões
Retorno mediano -0.40%Observações completas: 29
- 50% central
- -2.02% … +1.11%
- Retornos positivos
- 41%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: EURUSD=X (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 jan 2025 | +3.35σ | +1.39% | Cerca de uma vez a cada 145 sessão9 movimentos comparáveis / 1,303 observações | -0.14% | +0.04% | +0.62% |
| 19 dez 2024 | -3.53σ | -1.38% | Cerca de uma vez a cada 163 sessão8 movimentos comparáveis / 1,305 observações | +0.14% | +0.76% | -0.99% |
| 7 nov 2024 | -6.04σ | -1.84% | Não observado antes em 5 ano0 movimentos comparáveis / 1,305 observações | +0.58% | -1.86% | -3.57% |
| 5 ago 2024 | +4.49σ | +1.14% | 1 vezes em 5 ano1 movimentos comparáveis / 1,305 observações | +0.37% | +0.79% | +1.63% |
| 10 jun 2024 | -3.66σ | -1.06% | Cerca de uma vez a cada 218 sessão6 movimentos comparáveis / 1,305 observações | -0.14% | -0.34% | +1.12% |
| 11 abr 2024 | -3.30σ | -1.08% | Cerca de uma vez a cada 163 sessão8 movimentos comparáveis / 1,303 observações | -0.14% | -0.78% | +0.78% |
| 5 fev 2024 | -2.51σ | -0.87% | Cerca de uma vez a cada 39 sessão33 movimentos comparáveis / 1,302 observações | -0.35% | -0.66% | +0.95% |
| 15 nov 2023 | +4.11σ | +1.65% | 1 vezes em 5 ano1 movimentos comparáveis / 1,302 observações | -0.22% | +0.26% | +1.51% |
| 6 nov 2023 | +2.75σ | +1.06% | Cerca de uma vez a cada 62 sessão21 movimentos comparáveis / 1,302 observações | -0.10% | +1.36% | +1.52% |
| 13 jul 2023 | +3.01σ | +1.18% | Cerca de uma vez a cada 100 sessão13 movimentos comparáveis / 1,302 observações | +0.71% | -0.17% | -2.50% |
| 8 mar 2023 | -2.57σ | -1.29% | Cerca de uma vez a cada 50 sessão26 movimentos comparáveis / 1,302 observações | -0.01% | +0.60% | +4.02% |
| 2 fev 2023 | +3.06σ | +1.40% | Cerca de uma vez a cada 109 sessão12 movimentos comparáveis / 1,302 observações | -0.98% | -3.04% | -3.90% |
| 14 set 2022 | -2.55σ | -1.46% | Cerca de uma vez a cada 42 sessão31 movimentos comparáveis / 1,293 observações | +0.02% | -1.41% | -0.18% |
| 6 jul 2022 | -3.25σ | -1.68% | Cerca de uma vez a cada 124 sessão10 movimentos comparáveis / 1,243 observações | -0.69% | -2.26% | -0.85% |
| 13 mai 2022 | -2.55σ | -1.26% | Cerca de uma vez a cada 40 sessão30 movimentos comparáveis / 1,205 observações | +0.20% | +2.91% | +1.35% |
| 10 mar 2022 | +2.79σ | +1.61% | Cerca de uma vez a cada 58 sessão20 movimentos comparáveis / 1,159 observações | -0.54% | -0.28% | -2.02% |
| 7 mar 2022 | -3.99σ | -1.74% | 2 vezes em 4 ano2 movimentos comparáveis / 1,156 observações | -0.08% | +0.87% | -0.55% |
| 25 fev 2022 | -2.68σ | -1.02% | Cerca de uma vez a cada 52 sessão22 movimentos comparáveis / 1,150 observações | -0.09% | -2.91% | -2.91% |
| 4 fev 2022 | +2.92σ | +1.20% | Cerca de uma vez a cada 76 sessão15 movimentos comparáveis / 1,135 observações | +0.17% | -1.13% | -2.94% |
| 11 nov 2021 | -2.69σ | -0.95% | Cerca de uma vez a cada 54 sessão20 movimentos comparáveis / 1,074 observações | -0.31% | -1.83% | -1.37% |
| 1 nov 2021 | -3.80σ | -1.09% | Cerca de uma vez a cada 213 sessão5 movimentos comparáveis / 1,066 observações | +0.37% | +0.34% | -2.12% |
| 29 out 2021 | +3.05σ | +0.72% | Cerca de uma vez a cada 97 sessão11 movimentos comparáveis / 1,065 observações | -1.09% | -0.79% | -3.34% |
| 30 set 2021 | -2.98σ | -0.73% | Cerca de uma vez a cada 95 sessão11 movimentos comparáveis / 1,044 observações | -0.23% | -0.31% | -1.00% |
| 9 ago 2021 | -2.70σ | -0.73% | Cerca de uma vez a cada 63 sessão16 movimentos comparáveis / 1,006 observações | -0.09% | -0.34% | -0.17% |
| 17 jun 2021 | -3.34σ | -1.08% | Cerca de uma vez a cada 162 sessão6 movimentos comparáveis / 969 observações | -0.69% | -0.45% | -1.25% |
| 3 mai 2021 | -2.54σ | -0.82% | Cerca de uma vez a cada 47 sessão20 movimentos comparáveis / 936 observações | +0.28% | +0.97% | +0.69% |
| 1 jan 2021 | -2.96σ | -0.97% | Cerca de uma vez a cada 85 sessão10 movimentos comparáveis / 850 observações | +0.58% | -0.16% | -0.40% |
| 2 dez 2020 | +3.20σ | +1.14% | Cerca de uma vez a cada 118 sessão7 movimentos comparáveis / 828 observações | +0.33% | +0.58% | +1.11% |
| 4 nov 2020 | +2.87σ | +1.03% | Cerca de uma vez a cada 81 sessão10 movimentos comparáveis / 808 observações | -0.25% | +0.35% | +3.33% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.