+1 sessões
Retorno mediano +0.34%Observações completas: 3
- 50% central
- +0.06% … +0.50%
- Retornos positivos
- 67%
Australian Dollar / U.S. Dollar · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Australian Dollar / U.S. Dollar em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados3
Último movimento raro+3.07σ22 fev 2021
Maior movimento+3.70σ4 nov 2020
AUDUSD Muito raro
+1.55%
+3.07σ
Cerca de uma vez a cada 127 sessão
7 movimentos comparáveis / 886 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +0.13%Observações completas: 3
- 50% central
- -0.34% … +0.36%
- Retornos positivos
- 67%
+30 sessões
Retorno mediano -0.36%Observações completas: 3
- 50% central
- -1.88% … +2.31%
- Retornos positivos
- 33%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: AUDUSD=X (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 fev 2021 | +3.07σ | +1.55% | Cerca de uma vez a cada 127 sessão7 movimentos comparáveis / 886 observações | +0.34% | -0.80% | -3.39% |
| 6 jan 2021 | +2.59σ | +1.24% | Cerca de uma vez a cada 50 sessão17 movimentos comparáveis / 853 observações | +0.66% | +0.13% | -0.36% |
| 4 nov 2020 | +3.70σ | +2.03% | 3 vezes em 3 ano3 movimentos comparáveis / 808 observações | -0.23% | +0.60% | +4.99% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.