+1 d
Retorno mediano -0.04%Observações completas: 21
- 50% central
- -3.76% … +2.68%
- Retornos positivos
- 43%
XRP · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de XRP em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados21
Último movimento raro+2.93σ2 mar 2024
Maior movimento+26.99σ13 jul 2023
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 d
Retorno mediano +0.31%Observações completas: 21
- 50% central
- -2.78% … +4.12%
- Retornos positivos
- 57%
+30 d
Retorno mediano -2.91%Observações completas: 21
- 50% central
- -10.46% … +6.94%
- Retornos positivos
- 38%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: binance:spot:XRPUSDT
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 d | +7 d | +30 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 mar 2024 | +2.93σ | +7.13% | Cerca de uma vez a cada 41 dia43 movimentos comparáveis / 1,763 observações | -2.65% | -3.80% | -5.15% |
| 27 fev 2024 | +3.29σ | +6.45% | Cerca de uma vez a cada 53 dia33 movimentos comparáveis / 1,759 observações | -1.89% | +0.87% | +6.53% |
| 3 jan 2024 | -3.15σ | -6.77% | Cerca de uma vez a cada 49 dia35 movimentos comparáveis / 1,704 observações | +0.77% | +3.18% | -12.33% |
| 25 dez 2023 | +2.52σ | +5.57% | Cerca de uma vez a cada 31 dia54 movimentos comparáveis / 1,695 observações | -3.76% | -2.60% | -19.82% |
| 11 dez 2023 | -2.74σ | -6.50% | Cerca de uma vez a cada 37 dia45 movimentos comparáveis / 1,681 observações | +0.08% | -1.00% | -2.89% |
| 6 nov 2023 | +2.86σ | +8.19% | Cerca de uma vez a cada 40 dia41 movimentos comparáveis / 1,646 observações | -4.17% | -6.24% | -10.46% |
| 5 nov 2023 | +3.29σ | +7.45% | Cerca de uma vez a cada 50 dia33 movimentos comparáveis / 1,645 observações | +8.19% | +0.09% | -6.01% |
| 19 out 2023 | +3.35σ | +6.54% | Cerca de uma vez a cada 51 dia32 movimentos comparáveis / 1,628 observações | -0.92% | +6.47% | +17.49% |
| 17 ago 2023 | -2.81σ | -14.01% | Cerca de uma vez a cada 39 dia40 movimentos comparáveis / 1,565 observações | -0.04% | +2.43% | -1.30% |
| 13 jul 2023 | +26.99σ | +73.10% | Não observado antes em 4 ano0 movimentos comparáveis / 1,530 observações | -11.95% | -2.59% | -23.02% |
| 14 jun 2023 | -2.75σ | -7.53% | Cerca de uma vez a cada 38 dia39 movimentos comparáveis / 1,501 observações | +0.00% | +4.12% | +49.53% |
| 21 mar 2023 | +9.44σ | +25.76% | 1 vezes em 4 ano1 movimentos comparáveis / 1,416 observações | -10.29% | +9.54% | +1.19% |
| 9 nov 2022 | -3.98σ | -17.94% | Cerca de uma vez a cada 86 dia15 movimentos comparáveis / 1,284 observações | +18.34% | +12.64% | +16.75% |
| 8 nov 2022 | -3.55σ | -12.67% | Cerca de uma vez a cada 53 dia24 movimentos comparáveis / 1,283 observações | -17.94% | -4.21% | -2.91% |
| 4 nov 2022 | +3.55σ | +11.35% | Cerca de uma vez a cada 56 dia23 movimentos comparáveis / 1,279 observações | -2.65% | -24.11% | -23.08% |
| 22 set 2022 | +4.64σ | +23.53% | Cerca de uma vez a cada 137 dia9 movimentos comparáveis / 1,236 observações | +4.26% | +0.31% | -4.30% |
| 16 set 2022 | +2.63σ | +8.92% | Cerca de uma vez a cada 35 dia35 movimentos comparáveis / 1,230 observações | +5.91% | +42.71% | +34.18% |
| 13 set 2022 | -3.01σ | -7.56% | Cerca de uma vez a cada 44 dia28 movimentos comparáveis / 1,227 observações | +2.68% | +24.47% | +44.05% |
| 19 ago 2022 | -4.18σ | -9.72% | Cerca de uma vez a cada 100 dia12 movimentos comparáveis / 1,202 observações | +0.72% | +1.47% | +6.94% |
| 11 mai 2022 | -3.94σ | -18.67% | Cerca de uma vez a cada 85 dia13 movimentos comparáveis / 1,102 observações | -7.57% | -2.78% | -8.56% |
| 9 mai 2022 | -3.89σ | -13.94% | Cerca de uma vez a cada 79 dia14 movimentos comparáveis / 1,100 observações | +5.27% | -13.17% | -17.79% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.