+1 d
Retorno mediano -1.88%Observações completas: 6
- 50% central
- -3.87% … +2.97%
- Retornos positivos
- 33%
Uniswap · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Uniswap em relação ao próprio histórico.
UNI Raro
-13.81%
-2.81σ
Cerca de uma vez a cada 53 dia
24 movimentos comparáveis / 1,262 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 d
Retorno mediano -8.39%Observações completas: 6
- 50% central
- -10.40% … -2.22%
- Retornos positivos
- 17%
+30 d
Retorno mediano -8.52%Observações completas: 6
- 50% central
- -17.51% … +9.92%
- Retornos positivos
- 33%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: binance:spot:UNIUSDT
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 d | +7 d | +30 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mar 2025 | -2.81σ | -13.81% | Cerca de uma vez a cada 53 dia24 movimentos comparáveis / 1,262 observações | -0.79% | -17.12% | -18.10% |
| 24 fev 2025 | -2.77σ | -11.58% | Cerca de uma vez a cada 43 dia29 movimentos comparáveis / 1,255 observações | +4.23% | -10.65% | -15.72% |
| 2 fev 2025 | -3.53σ | -15.44% | Cerca de uma vez a cada 123 dia10 movimentos comparáveis / 1,233 observações | +8.41% | -0.59% | -23.02% |
| 27 nov 2024 | +3.98σ | +24.43% | Cerca de uma vez a cada 146 dia8 movimentos comparáveis / 1,166 observações | -5.69% | +15.85% | -1.31% |
| 6 nov 2024 | +6.49σ | +29.07% | 2 vezes em 3 ano2 movimentos comparáveis / 1,145 observações | -4.17% | -7.11% | +89.06% |
| 10 out 2024 | +3.27σ | +11.52% | Cerca de uma vez a cada 124 dia9 movimentos comparáveis / 1,118 observações | -2.98% | -9.66% | +13.66% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.