+1 d
Retorno mediano +0.79%Observações completas: 16
- 50% central
- -0.87% … +7.05%
- Retornos positivos
- 69%
THORChain · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de THORChain em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados16
Último movimento raro-3.08σ5 jun 2026
Maior movimento-9.48σ10 out 2025
RUNE Muito raro
-12.53%
-3.08σ
Cerca de uma vez a cada 79 dia
22 movimentos comparáveis / 1,734 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 d
Retorno mediano +2.20%Observações completas: 16
- 50% central
- -3.96% … +9.68%
- Retornos positivos
- 63%
+30 d
Retorno mediano -5.10%Observações completas: 16
- 50% central
- -23.82% … +13.62%
- Retornos positivos
- 38%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: binance:spot:RUNEUSDT
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 d | +7 d | +30 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 jun 2026 | -3.08σ | -12.53% | Cerca de uma vez a cada 79 dia22 movimentos comparáveis / 1,734 observações | +0.62% | +22.74% | +29.28% |
| 15 mai 2026 | -5.70σ | -15.79% | 2 vezes em 5 ano2 movimentos comparáveis / 1,713 observações | -11.90% | -14.72% | -20.77% |
| 21 abr 2026 | +2.88σ | +8.27% | Cerca de uma vez a cada 65 dia26 movimentos comparáveis / 1,689 observações | +6.33% | +10.48% | -5.68% |
| 5 fev 2026 | -4.10σ | -13.47% | Cerca de uma vez a cada 202 dia8 movimentos comparáveis / 1,614 observações | +10.82% | +3.17% | +10.55% |
| 31 jan 2026 | -2.52σ | -7.75% | Cerca de uma vez a cada 39 dia41 movimentos comparáveis / 1,609 observações | -3.15% | -12.18% | -14.50% |
| 13 jan 2026 | +3.65σ | +8.43% | Cerca de uma vez a cada 177 dia9 movimentos comparáveis / 1,591 observações | +6.19% | -6.19% | -37.94% |
| 10 out 2025 | -9.48σ | -25.47% | Não observado antes em 4 ano0 movimentos comparáveis / 1,496 observações | -0.12% | -2.90% | -4.52% |
| 23 jul 2025 | -2.99σ | -9.50% | Cerca de uma vez a cada 71 dia20 movimentos comparáveis / 1,417 observações | -3.46% | -8.17% | -7.77% |
| 10 mai 2025 | +3.05σ | +16.52% | Cerca de uma vez a cada 71 dia19 movimentos comparáveis / 1,343 observações | +0.86% | -3.21% | -0.34% |
| 1 fev 2025 | -5.21σ | -45.13% | 1 vezes em 3 ano1 movimentos comparáveis / 1,245 observações | +14.41% | +6.00% | +9.26% |
| 24 jan 2025 | -5.03σ | -30.84% | 2 vezes em 3 ano2 movimentos comparáveis / 1,237 observações | +29.54% | +1.24% | -32.97% |
| 9 jan 2025 | -2.96σ | -16.37% | Cerca de uma vez a cada 68 dia18 movimentos comparáveis / 1,222 observações | +4.53% | +4.65% | -62.89% |
| 9 dez 2024 | -3.15σ | -15.94% | Cerca de uma vez a cada 85 dia14 movimentos comparáveis / 1,191 observações | -4.22% | +9.46% | -37.22% |
| 6 nov 2024 | +2.57σ | +19.18% | Cerca de uma vez a cada 41 dia28 movimentos comparáveis / 1,158 observações | +0.72% | +0.86% | +30.93% |
| 4 nov 2024 | -3.25σ | -15.91% | Cerca de uma vez a cada 89 dia13 movimentos comparáveis / 1,156 observações | +9.22% | +53.86% | +65.17% |
| 1 out 2024 | -2.53σ | -9.69% | Cerca de uma vez a cada 37 dia30 movimentos comparáveis / 1,122 observações | +0.42% | +10.36% | +22.80% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.