+1 d
Retorno mediano +4.53%Observações completas: 7
- 50% central
- +0.57% … +11.82%
- Retornos positivos
- 86%
THORChain · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de THORChain em relação ao próprio histórico.
RUNE Excepcional
-45.13%
-5.21σ
1 vezes em 3 ano
1 movimentos comparáveis / 1,245 observações
Amostra histórica pequena O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 d
Retorno mediano +6.00%Observações completas: 7
- 50% central
- +2.95% … +9.91%
- Retornos positivos
- 100%
+30 d
Retorno mediano +9.26%Observações completas: 7
- 50% central
- -35.09% … +26.86%
- Retornos positivos
- 57%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: binance:spot:RUNEUSDT
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 d | +7 d | +30 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 fev 2025 | -5.21σ | -45.13% | 1 vezes em 3 ano1 movimentos comparáveis / 1,245 observações | +14.41% | +6.00% | +9.26% |
| 24 jan 2025 | -5.03σ | -30.84% | 2 vezes em 3 ano2 movimentos comparáveis / 1,237 observações | +29.54% | +1.24% | -32.97% |
| 9 jan 2025 | -2.96σ | -16.37% | Cerca de uma vez a cada 68 dia18 movimentos comparáveis / 1,222 observações | +4.53% | +4.65% | -62.89% |
| 9 dez 2024 | -3.15σ | -15.94% | Cerca de uma vez a cada 85 dia14 movimentos comparáveis / 1,191 observações | -4.22% | +9.46% | -37.22% |
| 6 nov 2024 | +2.57σ | +19.18% | Cerca de uma vez a cada 41 dia28 movimentos comparáveis / 1,158 observações | +0.72% | +0.86% | +30.93% |
| 4 nov 2024 | -3.25σ | -15.91% | Cerca de uma vez a cada 89 dia13 movimentos comparáveis / 1,156 observações | +9.22% | +53.86% | +65.17% |
| 1 out 2024 | -2.53σ | -9.69% | Cerca de uma vez a cada 37 dia30 movimentos comparáveis / 1,122 observações | +0.42% | +10.36% | +22.80% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.