+1 d
Retorno mediano +0.20%Observações completas: 7
- 50% central
- -1.63% … +3.70%
- Retornos positivos
- 57%
Litecoin · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Litecoin em relação ao próprio histórico.
LTC Raro
-10.40%
-2.93σ
Cerca de uma vez a cada 50 dia
27 movimentos comparáveis / 1,362 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 d
Retorno mediano -2.43%Observações completas: 7
- 50% central
- -8.07% … -0.99%
- Retornos positivos
- 14%
+30 d
Retorno mediano -13.43%Observações completas: 7
- 50% central
- -17.21% … -2.96%
- Retornos positivos
- 0%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: binance:spot:LTCUSDT
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 d | +7 d | +30 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 set 2022 | -2.93σ | -10.40% | Cerca de uma vez a cada 50 dia27 movimentos comparáveis / 1,362 observações | +5.91% | +9.22% | -1.07% |
| 19 ago 2022 | -3.18σ | -10.05% | Cerca de uma vez a cada 75 dia18 movimentos comparáveis / 1,344 observações | +0.20% | -2.43% | -2.52% |
| 11 mai 2022 | -2.96σ | -16.96% | Cerca de uma vez a cada 54 dia23 movimentos comparáveis / 1,244 observações | -3.15% | -0.90% | -14.86% |
| 9 mai 2022 | -5.42σ | -18.85% | Cerca de uma vez a cada 248 dia5 movimentos comparáveis / 1,242 observações | +5.25% | -11.68% | -19.55% |
| 5 mai 2022 | -2.60σ | -8.94% | Cerca de uma vez a cada 36 dia34 movimentos comparáveis / 1,238 observações | -0.10% | -33.37% | -34.19% |
| 6 abr 2022 | -2.89σ | -8.96% | Cerca de uma vez a cada 48 dia25 movimentos comparáveis / 1,209 observações | +2.15% | -1.07% | -13.43% |
| 21 jan 2022 | -2.98σ | -11.72% | Cerca de uma vez a cada 57 dia20 movimentos comparáveis / 1,134 observações | -5.33% | -4.45% | -3.41% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.