+1 d
Retorno mediano +0.26%Observações completas: 16
- 50% central
- -2.46% … +3.67%
- Retornos positivos
- 50%
Injective · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Injective em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados16
Último movimento raro+2.91σ8 mai 2026
Maior movimento-8.48σ10 out 2025
INJ Raro
+10.07%
+2.91σ
Cerca de uma vez a cada 61 dia
27 movimentos comparáveis / 1,659 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 d
Retorno mediano +1.20%Observações completas: 16
- 50% central
- -11.95% … +4.55%
- Retornos positivos
- 56%
+30 d
Retorno mediano -16.64%Observações completas: 16
- 50% central
- -28.78% … +29.03%
- Retornos positivos
- 38%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: binance:spot:INJUSDT
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 d | +7 d | +30 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 mai 2026 | +2.91σ | +10.07% | Cerca de uma vez a cada 61 dia27 movimentos comparáveis / 1,659 observações | -0.47% | +15.58% | +28.47% |
| 15 abr 2026 | +2.60σ | +8.81% | Cerca de uma vez a cada 43 dia38 movimentos comparáveis / 1,636 observações | +4.80% | +1.14% | +50.54% |
| 5 fev 2026 | -3.44σ | -15.00% | Cerca de uma vez a cada 98 dia16 movimentos comparáveis / 1,567 observações | +10.33% | +2.21% | -5.10% |
| 13 jan 2026 | +2.74σ | +12.28% | Cerca de uma vez a cada 50 dia31 movimentos comparáveis / 1,544 observações | -2.06% | -20.36% | -46.00% |
| 7 nov 2025 | +3.02σ | +21.52% | Cerca de uma vez a cada 62 dia24 movimentos comparáveis / 1,477 observações | -3.12% | -13.02% | -29.30% |
| 10 out 2025 | -8.48σ | -29.23% | Não observado antes em 4 ano0 movimentos comparáveis / 1,449 observações | -1.05% | -2.57% | -11.32% |
| 8 mai 2025 | +3.57σ | +17.17% | Cerca de uma vez a cada 108 dia12 movimentos comparáveis / 1,294 observações | +5.54% | +9.47% | +16.89% |
| 6 abr 2025 | -3.04σ | -14.51% | Cerca de uma vez a cada 63 dia20 movimentos comparáveis / 1,262 observações | +2.55% | +13.15% | +30.69% |
| 9 mar 2025 | -2.57σ | -16.12% | Cerca de uma vez a cada 36 dia34 movimentos comparáveis / 1,234 observações | -7.18% | +1.27% | -26.50% |
| 3 mar 2025 | -3.00σ | -16.46% | Cerca de uma vez a cada 58 dia21 movimentos comparáveis / 1,228 observações | -7.51% | -26.63% | -30.38% |
| 24 fev 2025 | -2.89σ | -14.19% | Cerca de uma vez a cada 56 dia22 movimentos comparáveis / 1,221 observações | -2.24% | -13.50% | -24.04% |
| 2 fev 2025 | -2.69σ | -15.10% | Cerca de uma vez a cada 44 dia27 movimentos comparáveis / 1,199 observações | +3.41% | -11.60% | -28.61% |
| 19 jan 2025 | -2.63σ | -13.47% | Cerca de uma vez a cada 42 dia28 movimentos comparáveis / 1,185 observações | +4.45% | -2.66% | -32.87% |
| 9 dez 2024 | -3.33σ | -15.84% | Cerca de uma vez a cada 72 dia16 movimentos comparáveis / 1,144 observações | -3.36% | +1.68% | -21.96% |
| 6 nov 2024 | +4.77σ | +22.52% | 4 vezes em 3 ano4 movimentos comparáveis / 1,111 observações | +1.89% | +13.76% | +60.32% |
| 25 out 2024 | -3.21σ | -10.83% | Cerca de uma vez a cada 69 dia16 movimentos comparáveis / 1,099 observações | +0.99% | +2.91% | +56.21% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.