+1 d
Retorno mediano +1.89%Observações completas: 5
- 50% central
- +0.99% … +3.41%
- Retornos positivos
- 80%
Injective · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Injective em relação ao próprio histórico.
INJ Raro
-15.10%
-2.69σ
Cerca de uma vez a cada 44 dia
27 movimentos comparáveis / 1,199 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 d
Retorno mediano +1.68%Observações completas: 5
- 50% central
- -2.66% … +2.91%
- Retornos positivos
- 60%
+30 d
Retorno mediano -21.96%Observações completas: 5
- 50% central
- -28.61% … +56.21%
- Retornos positivos
- 40%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: binance:spot:INJUSDT
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 d | +7 d | +30 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 fev 2025 | -2.69σ | -15.10% | Cerca de uma vez a cada 44 dia27 movimentos comparáveis / 1,199 observações | +3.41% | -11.60% | -28.61% |
| 19 jan 2025 | -2.63σ | -13.47% | Cerca de uma vez a cada 42 dia28 movimentos comparáveis / 1,185 observações | +4.45% | -2.66% | -32.87% |
| 9 dez 2024 | -3.33σ | -15.84% | Cerca de uma vez a cada 72 dia16 movimentos comparáveis / 1,144 observações | -3.36% | +1.68% | -21.96% |
| 6 nov 2024 | +4.77σ | +22.52% | 4 vezes em 3 ano4 movimentos comparáveis / 1,111 observações | +1.89% | +13.76% | +60.32% |
| 25 out 2024 | -3.21σ | -10.83% | Cerca de uma vez a cada 69 dia16 movimentos comparáveis / 1,099 observações | +0.99% | +2.91% | +56.21% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.