+1 d
Retorno mediano -0.29%Observações completas: 13
- 50% central
- -2.20% … +3.10%
- Retornos positivos
- 46%
Filecoin · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Filecoin em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados13
Último movimento raro-2.57σ25 ago 2025
Maior movimento-3.90σ9 dez 2024
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 d
Retorno mediano +1.86%Observações completas: 13
- 50% central
- -4.10% … +4.97%
- Retornos positivos
- 69%
+30 d
Retorno mediano -2.42%Observações completas: 13
- 50% central
- -14.47% … +8.88%
- Retornos positivos
- 46%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: binance:spot:FILUSDT
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 d | +7 d | +30 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 ago 2025 | -2.57σ | -9.90% | Cerca de uma vez a cada 35 dia40 movimentos comparáveis / 1,409 observações | +6.36% | +4.67% | +1.92% |
| 23 jul 2025 | -3.48σ | -9.92% | Cerca de uma vez a cada 72 dia19 movimentos comparáveis / 1,376 observações | -2.20% | -5.64% | -2.42% |
| 30 mai 2025 | -2.55σ | -9.15% | Cerca de uma vez a cada 32 dia41 movimentos comparáveis / 1,322 observações | +3.34% | -4.10% | -4.98% |
| 8 mai 2025 | +3.81σ | +13.34% | Cerca de uma vez a cada 93 dia14 movimentos comparáveis / 1,300 observações | +3.10% | +0.17% | -14.47% |
| 6 abr 2025 | -3.31σ | -11.90% | Cerca de uma vez a cada 67 dia19 movimentos comparáveis / 1,268 observações | -0.29% | +4.97% | +8.88% |
| 3 mar 2025 | -2.87σ | -13.88% | Cerca de uma vez a cada 49 dia25 movimentos comparáveis / 1,234 observações | -1.79% | -13.94% | -12.02% |
| 24 fev 2025 | -2.66σ | -11.66% | Cerca de uma vez a cada 41 dia30 movimentos comparáveis / 1,227 observações | +4.21% | +1.86% | +0.36% |
| 2 fev 2025 | -3.82σ | -17.63% | Cerca de uma vez a cada 100 dia12 movimentos comparáveis / 1,205 observações | -2.61% | -8.05% | -16.25% |
| 9 dez 2024 | -3.90σ | -20.37% | Cerca de uma vez a cada 128 dia9 movimentos comparáveis / 1,150 observações | -1.02% | +4.20% | -18.44% |
| 30 nov 2024 | +2.59σ | +15.19% | Cerca de uma vez a cada 37 dia31 movimentos comparáveis / 1,141 observações | -3.01% | +10.57% | -30.34% |
| 16 nov 2024 | +2.82σ | +12.98% | Cerca de uma vez a cada 47 dia24 movimentos comparáveis / 1,127 observações | -8.43% | +13.09% | +37.64% |
| 6 nov 2024 | +2.83σ | +9.41% | Cerca de uma vez a cada 49 dia23 movimentos comparáveis / 1,117 observações | +1.56% | +9.87% | +117.71% |
| 25 out 2024 | -2.64σ | -7.94% | Cerca de uma vez a cada 43 dia26 movimentos comparáveis / 1,105 observações | +0.84% | +0.81% | +66.30% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.