+1 d
Retorno mediano -1.41%Observações completas: 8
- 50% central
- -2.71% … +1.02%
- Retornos positivos
- 38%
Filecoin · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Filecoin em relação ao próprio histórico.
FIL Raro
-13.88%
-2.87σ
Cerca de uma vez a cada 49 dia
25 movimentos comparáveis / 1,234 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 d
Retorno mediano +3.03%Observações completas: 8
- 50% central
- -1.40% … +10.04%
- Retornos positivos
- 75%
+30 d
Retorno mediano -5.83%Observações completas: 8
- 50% central
- -16.79% … +44.80%
- Retornos positivos
- 50%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: binance:spot:FILUSDT
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 d | +7 d | +30 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mar 2025 | -2.87σ | -13.88% | Cerca de uma vez a cada 49 dia25 movimentos comparáveis / 1,234 observações | -1.79% | -13.94% | -12.02% |
| 24 fev 2025 | -2.66σ | -11.66% | Cerca de uma vez a cada 41 dia30 movimentos comparáveis / 1,227 observações | +4.21% | +1.86% | +0.36% |
| 2 fev 2025 | -3.82σ | -17.63% | Cerca de uma vez a cada 100 dia12 movimentos comparáveis / 1,205 observações | -2.61% | -8.05% | -16.25% |
| 9 dez 2024 | -3.90σ | -20.37% | Cerca de uma vez a cada 128 dia9 movimentos comparáveis / 1,150 observações | -1.02% | +4.20% | -18.44% |
| 30 nov 2024 | +2.59σ | +15.19% | Cerca de uma vez a cada 37 dia31 movimentos comparáveis / 1,141 observações | -3.01% | +10.57% | -30.34% |
| 16 nov 2024 | +2.82σ | +12.98% | Cerca de uma vez a cada 47 dia24 movimentos comparáveis / 1,127 observações | -8.43% | +13.09% | +37.64% |
| 6 nov 2024 | +2.83σ | +9.41% | Cerca de uma vez a cada 49 dia23 movimentos comparáveis / 1,117 observações | +1.56% | +9.87% | +117.71% |
| 25 out 2024 | -2.64σ | -7.94% | Cerca de uma vez a cada 43 dia26 movimentos comparáveis / 1,105 observações | +0.84% | +0.81% | +66.30% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.