+1 d
Retorno mediano +3.07%Observações completas: 18
- 50% central
- -1.93% … +4.39%
- Retornos positivos
- 61%
Chainlink · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Chainlink em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados18
Último movimento raro-3.43σ5 ago 2024
Maior movimento+5.88σ21 out 2023
LINK Muito raro
-12.78%
-3.43σ
Cerca de uma vez a cada 104 dia
16 movimentos comparáveis / 1,662 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 d
Retorno mediano +4.97%Observações completas: 18
- 50% central
- -3.94% … +10.90%
- Retornos positivos
- 67%
+30 d
Retorno mediano +6.71%Observações completas: 18
- 50% central
- -6.64% … +20.04%
- Retornos positivos
- 67%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: binance:spot:LINKUSDT
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 d | +7 d | +30 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 ago 2024 | -3.43σ | -12.78% | Cerca de uma vez a cada 104 dia16 movimentos comparáveis / 1,662 observações | +6.11% | +11.28% | +8.96% |
| 27 mai 2024 | +2.56σ | +10.23% | Cerca de uma vez a cada 39 dia41 movimentos comparáveis / 1,592 observações | -1.37% | -6.16% | -25.93% |
| 16 mai 2024 | +3.04σ | +11.91% | Cerca de uma vez a cada 63 dia25 movimentos comparáveis / 1,581 observações | +4.61% | +6.96% | -4.25% |
| 13 abr 2024 | -2.80σ | -12.33% | Cerca de uma vez a cada 55 dia28 movimentos comparáveis / 1,548 observações | +6.10% | +12.58% | +0.79% |
| 12 abr 2024 | -4.73σ | -13.67% | 4 vezes em 4 ano4 movimentos comparáveis / 1,547 observações | -12.33% | -7.98% | -10.54% |
| 1 fev 2024 | +2.75σ | +11.41% | Cerca de uma vez a cada 49 dia30 movimentos comparáveis / 1,476 observações | +3.71% | +5.95% | +24.48% |
| 8 nov 2023 | +2.96σ | +14.41% | Cerca de uma vez a cada 58 dia24 movimentos comparáveis / 1,391 observações | -2.12% | +0.72% | +13.45% |
| 22 out 2023 | +2.77σ | +14.31% | Cerca de uma vez a cada 51 dia27 movimentos comparáveis / 1,374 observações | +3.80% | +8.74% | +31.10% |
| 21 out 2023 | +5.88σ | +17.75% | 2 vezes em 4 ano2 movimentos comparáveis / 1,373 observações | +14.31% | +22.54% | +62.41% |
| 18 set 2023 | +2.61σ | +6.85% | Cerca de uma vez a cada 41 dia33 movimentos comparáveis / 1,340 observações | +4.25% | +14.12% | +12.01% |
| 20 jul 2023 | +4.38σ | +20.91% | 3 vezes em 4 ano3 movimentos comparáveis / 1,280 observações | -2.73% | -4.45% | -26.07% |
| 13 jul 2023 | +4.37σ | +13.95% | 3 vezes em 3 ano3 movimentos comparáveis / 1,273 observações | -2.33% | +17.36% | +4.46% |
| 23 jun 2023 | +2.64σ | +9.21% | Cerca de uma vez a cada 46 dia27 movimentos comparáveis / 1,253 observações | +1.04% | +4.00% | +29.98% |
| 10 jun 2023 | -5.01σ | -12.68% | 2 vezes em 3 ano2 movimentos comparáveis / 1,240 observações | -1.11% | +0.88% | +17.85% |
| 5 jun 2023 | -3.12σ | -6.17% | Cerca de uma vez a cada 77 dia16 movimentos comparáveis / 1,235 observações | +3.42% | -14.77% | +4.05% |
| 19 abr 2023 | -3.27σ | -9.63% | Cerca de uma vez a cada 91 dia13 movimentos comparáveis / 1,188 observações | -3.10% | -9.65% | -16.02% |
| 17 fev 2023 | +2.63σ | +9.11% | Cerca de uma vez a cada 47 dia24 movimentos comparáveis / 1,127 observações | +4.43% | -2.41% | -7.44% |
| 18 jan 2023 | -2.70σ | -6.91% | Cerca de uma vez a cada 48 dia23 movimentos comparáveis / 1,097 observações | +2.72% | +9.79% | +20.78% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.