+1 d
Retorno mediano -0.13%Observações completas: 19
- 50% central
- -1.41% … +2.22%
- Retornos positivos
- 42%
BNB · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de BNB em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados19
Último movimento raro+2.73σ6 nov 2023
Maior movimento-7.61σ9 nov 2022
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 d
Retorno mediano +0.37%Observações completas: 19
- 50% central
- -2.25% … +2.06%
- Retornos positivos
- 53%
+30 d
Retorno mediano -0.86%Observações completas: 19
- 50% central
- -9.50% … +3.63%
- Retornos positivos
- 47%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: binance:spot:BNBUSDT
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 d | +7 d | +30 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 nov 2023 | +2.73σ | +4.55% | Cerca de uma vez a cada 45 dia41 movimentos comparáveis / 1,825 observações | -3.49% | -5.49% | -10.07% |
| 23 out 2023 | +3.89σ | +4.91% | Cerca de uma vez a cada 139 dia13 movimentos comparáveis / 1,811 observações | -1.44% | -0.22% | +3.33% |
| 17 ago 2023 | -4.25σ | -5.99% | Cerca de uma vez a cada 159 dia11 movimentos comparáveis / 1,744 observações | -0.92% | +0.41% | -1.47% |
| 10 jun 2023 | -2.86σ | -8.37% | Cerca de uma vez a cada 49 dia34 movimentos comparáveis / 1,676 observações | -1.38% | +2.43% | +3.14% |
| 7 jun 2023 | -3.07σ | -7.79% | Cerca de uma vez a cada 70 dia24 movimentos comparáveis / 1,673 observações | +1.04% | -8.25% | -9.14% |
| 5 jun 2023 | -7.32σ | -9.21% | 2 vezes em 5 ano2 movimentos comparáveis / 1,671 observações | +1.55% | -16.47% | -13.72% |
| 19 abr 2023 | -3.04σ | -6.03% | Cerca de uma vez a cada 71 dia23 movimentos comparáveis / 1,624 observações | -1.33% | +2.54% | -4.19% |
| 16 mar 2023 | +2.83σ | +7.54% | Cerca de uma vez a cada 50 dia32 movimentos comparáveis / 1,590 observações | +2.88% | +0.00% | +1.09% |
| 13 mar 2023 | +2.95σ | +6.87% | Cerca de uma vez a cada 59 dia27 movimentos comparáveis / 1,587 observações | +0.16% | +7.99% | +3.90% |
| 15 fev 2023 | +2.51σ | +7.16% | Cerca de uma vez a cada 37 dia42 movimentos comparáveis / 1,561 observações | -4.10% | -1.58% | +6.77% |
| 9 fev 2023 | -3.19σ | -6.70% | Cerca de uma vez a cada 74 dia21 movimentos comparáveis / 1,555 observações | -0.13% | -0.59% | -9.86% |
| 16 dez 2022 | -3.46σ | -10.66% | Cerca de uma vez a cada 88 dia17 movimentos comparáveis / 1,500 observações | +4.71% | +6.49% | +30.71% |
| 9 nov 2022 | -7.61σ | -18.36% | 1 vezes em 4 ano1 movimentos comparáveis / 1,463 observações | +13.73% | +1.68% | +7.00% |
| 4 nov 2022 | +3.42σ | +7.62% | Cerca de uma vez a cada 91 dia16 movimentos comparáveis / 1,458 observações | -1.52% | -18.10% | -17.71% |
| 13 jun 2022 | -3.22σ | -12.48% | Cerca de uma vez a cada 77 dia17 movimentos comparáveis / 1,314 observações | +0.00% | -2.91% | +3.36% |
| 11 mai 2022 | -2.90σ | -14.92% | Cerca de uma vez a cada 56 dia23 movimentos comparáveis / 1,281 observações | -0.92% | +5.97% | +5.49% |
| 9 mai 2022 | -5.89σ | -16.80% | Cerca de uma vez a cada 256 dia5 movimentos comparáveis / 1,279 observações | +7.77% | +0.37% | -2.57% |
| 21 jan 2022 | -3.74σ | -12.79% | Cerca de uma vez a cada 106 dia11 movimentos comparáveis / 1,171 observações | -6.67% | +0.52% | -0.86% |
| 11 jan 2022 | +2.56σ | +9.16% | Cerca de uma vez a cada 39 dia30 movimentos comparáveis / 1,161 observações | +5.22% | +1.68% | -10.55% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.