+1 d
Retorno mediano +2.32%Observações completas: 22
- 50% central
- -1.93% … +5.99%
- Retornos positivos
- 68%
Algorand · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Algorand em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados22
Último movimento raro+4.22σ13 jul 2025
Maior movimento+5.57σ15 nov 2024
ALGO Excepcional
+20.40%
+4.22σ
Cerca de uma vez a cada 304 dia
6 movimentos comparáveis / 1,826 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 d
Retorno mediano +3.99%Observações completas: 22
- 50% central
- -5.05% … +9.71%
- Retornos positivos
- 64%
+30 d
Retorno mediano -3.95%Observações completas: 22
- 50% central
- -14.41% … +27.67%
- Retornos positivos
- 41%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: binance:spot:ALGOUSDT
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 d | +7 d | +30 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 jul 2025 | +4.22σ | +20.40% | Cerca de uma vez a cada 304 dia6 movimentos comparáveis / 1,826 observações | +6.03% | +10.35% | +2.88% |
| 23 jun 2025 | +3.24σ | +11.80% | Cerca de uma vez a cada 96 dia19 movimentos comparáveis / 1,826 observações | +2.01% | +3.52% | +49.36% |
| 8 mai 2025 | +3.24σ | +13.20% | Cerca de uma vez a cada 99 dia18 movimentos comparáveis / 1,781 observações | +3.28% | +0.09% | -15.38% |
| 9 abr 2025 | +2.69σ | +16.18% | Cerca de uma vez a cada 43 dia41 movimentos comparáveis / 1,752 observações | -2.00% | +0.55% | +29.30% |
| 6 abr 2025 | -2.50σ | -11.46% | Cerca de uma vez a cada 36 dia48 movimentos comparáveis / 1,749 observações | +2.71% | +12.69% | +22.80% |
| 3 mar 2025 | -3.38σ | -18.18% | Cerca de uma vez a cada 114 dia15 movimentos comparáveis / 1,715 observações | +0.17% | -22.76% | -25.70% |
| 2 mar 2025 | +2.77σ | +14.88% | Cerca de uma vez a cada 52 dia33 movimentos comparáveis / 1,714 observações | -18.18% | -30.86% | -35.05% |
| 24 fev 2025 | -2.89σ | -12.45% | Cerca de uma vez a cada 61 dia28 movimentos comparáveis / 1,708 observações | +2.07% | +4.80% | -9.02% |
| 15 jan 2025 | +2.76σ | +19.32% | Cerca de uma vez a cada 51 dia33 movimentos comparáveis / 1,668 observações | +4.43% | -8.77% | -33.33% |
| 29 nov 2024 | +3.56σ | +36.92% | Cerca de uma vez a cada 147 dia11 movimentos comparáveis / 1,621 observações | +0.45% | +12.90% | -26.35% |
| 22 nov 2024 | +2.53σ | +20.73% | Cerca de uma vez a cada 41 dia39 movimentos comparáveis / 1,614 observações | +13.57% | +70.80% | +34.42% |
| 15 nov 2024 | +5.57σ | +27.39% | 2 vezes em 4 ano2 movimentos comparáveis / 1,607 observações | +5.87% | +39.33% | +132.87% |
| 8 ago 2024 | +2.95σ | +11.29% | Cerca de uma vez a cada 69 dia22 movimentos comparáveis / 1,508 observações | -1.72% | -5.48% | -1.15% |
| 2 ago 2024 | -2.64σ | -8.01% | Cerca de uma vez a cada 42 dia36 movimentos comparáveis / 1,502 observações | -2.98% | -3.22% | -4.59% |
| 12 abr 2024 | -3.75σ | -14.98% | Cerca de uma vez a cada 174 dia8 movimentos comparáveis / 1,390 observações | -13.27% | -9.71% | -8.68% |
| 6 mar 2024 | +2.74σ | +12.01% | Cerca de uma vez a cada 47 dia29 movimentos comparáveis / 1,353 observações | +7.99% | +22.96% | -11.50% |
| 21 dez 2023 | +2.52σ | +12.91% | Cerca de uma vez a cada 38 dia34 movimentos comparáveis / 1,277 observações | +7.01% | +4.47% | -23.14% |
| 8 dez 2023 | +2.69σ | +12.52% | Cerca de uma vez a cada 40 dia32 movimentos comparáveis / 1,264 observações | +8.25% | +6.40% | -3.31% |
| 21 nov 2023 | -3.09σ | -12.73% | Cerca de uma vez a cada 78 dia16 movimentos comparáveis / 1,247 observações | +7.21% | +7.78% | +81.44% |
| 12 nov 2023 | +2.70σ | +9.44% | Cerca de uma vez a cada 41 dia30 movimentos comparáveis / 1,238 observações | -8.76% | -3.76% | +35.59% |
| 17 ago 2023 | -3.27σ | -9.53% | Cerca de uma vez a cada 89 dia13 movimentos comparáveis / 1,151 observações | +2.58% | +4.84% | +4.95% |
| 13 jul 2023 | +4.16σ | +15.22% | Cerca de uma vez a cada 186 dia6 movimentos comparáveis / 1,116 observações | -7.05% | -5.58% | -5.09% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.