+1 sessões
Retorno mediano +0.00%Observações completas: 32
- 50% central
- -1.58% … +1.59%
- Retornos positivos
- 47%
Crude Oil WTI · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Crude Oil WTI em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados32
Último movimento raro+3.12σ2 mar 2026
Maior movimento-6.77σ26 nov 2021
USOIL Muito raro
+6.39%
+3.12σ
Cerca de uma vez a cada 97 sessão
13 movimentos comparáveis / 1,255 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +0.03%Observações completas: 32
- 50% central
- -2.00% … +3.67%
- Retornos positivos
- 50%
+30 sessões
Retorno mediano -0.19%Observações completas: 32
- 50% central
- -4.96% … +6.07%
- Retornos positivos
- 47%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: USO ETF proxy (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 mar 2026 | +3.12σ | +6.39% | Cerca de uma vez a cada 97 sessão13 movimentos comparáveis / 1,255 observações | +3.45% | +23.92% | +42.05% |
| 2 fev 2026 | -2.87σ | -5.27% | Cerca de uma vez a cada 84 sessão15 movimentos comparáveis / 1,255 observações | +2.84% | +4.73% | +57.76% |
| 8 jan 2026 | +2.54σ | +4.06% | Cerca de uma vez a cada 46 sessão27 movimentos comparáveis / 1,255 observações | +0.34% | +1.87% | +14.69% |
| 12 nov 2025 | -2.78σ | -4.03% | Cerca de uma vez a cada 70 sessão18 movimentos comparáveis / 1,255 observações | +0.09% | -0.70% | -1.88% |
| 10 out 2025 | -2.98σ | -4.30% | Cerca de uma vez a cada 90 sessão14 movimentos comparáveis / 1,255 observações | +1.28% | -1.61% | -0.13% |
| 23 jun 2025 | -3.35σ | -8.07% | Cerca de uma vez a cada 114 sessão11 movimentos comparáveis / 1,255 observações | -4.46% | -1.07% | -1.82% |
| 13 jun 2025 | +3.40σ | +6.89% | Cerca de uma vez a cada 126 sessão10 movimentos comparáveis / 1,256 observações | -2.03% | -8.61% | -0.52% |
| 4 abr 2025 | -2.74σ | -5.99% | Cerca de uma vez a cada 70 sessão18 movimentos comparáveis / 1,256 observações | -2.86% | -2.12% | +0.87% |
| 3 abr 2025 | -5.19σ | -7.06% | 1 vezes em 5 ano1 movimentos comparáveis / 1,256 observações | -5.99% | -7.74% | -5.74% |
| 31 mar 2025 | +2.65σ | +3.42% | Cerca de uma vez a cada 57 sessão22 movimentos comparáveis / 1,256 observações | -0.32% | -12.61% | -10.01% |
| 10 jan 2025 | +3.18σ | +4.32% | Cerca de uma vez a cada 105 sessão12 movimentos comparáveis / 1,257 observações | +1.97% | -0.26% | -8.07% |
| 31 jul 2024 | +3.43σ | +4.41% | Cerca de uma vez a cada 105 sessão12 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -1.87% | -1.96% | -10.10% |
| 3 jun 2024 | -3.13σ | -4.00% | Cerca de uma vez a cada 97 sessão13 movimentos comparáveis / 1,259 observações | -1.03% | +5.78% | +12.24% |
| 28 mai 2024 | +2.70σ | +3.07% | Cerca de uma vez a cada 57 sessão22 movimentos comparáveis / 1,259 observações | -1.40% | -5.67% | +4.22% |
| 1 mai 2024 | -2.81σ | -3.13% | Cerca de uma vez a cada 66 sessão19 movimentos comparáveis / 1,259 observações | +0.00% | -0.83% | -0.25% |
| 17 abr 2024 | -2.83σ | -2.98% | Cerca de uma vez a cada 70 sessão18 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -0.16% | +1.88% | -4.28% |
| 13 out 2023 | +2.52σ | +4.73% | Cerca de uma vez a cada 42 sessão30 movimentos comparáveis / 1,257 observações | -0.76% | -2.61% | -11.43% |
| 4 out 2023 | -4.53σ | -5.43% | 4 vezes em 5 ano4 movimentos comparáveis / 1,257 observações | -2.12% | +4.50% | -5.62% |
| 2 mai 2023 | -2.65σ | -5.26% | Cerca de uma vez a cada 45 sessão28 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -4.35% | +0.32% | -1.93% |
| 3 abr 2023 | +2.58σ | +5.76% | Cerca de uma vez a cada 42 sessão30 movimentos comparáveis / 1,259 observações | +0.00% | +2.18% | -11.00% |
| 5 jul 2022 | -3.66σ | -8.44% | Cerca de uma vez a cada 100 sessão12 movimentos comparáveis / 1,194 observações | -1.48% | -2.58% | -4.73% |
| 9 mar 2022 | -4.30σ | -11.66% | Cerca de uma vez a cada 223 sessão5 movimentos comparáveis / 1,114 observações | -1.87% | -1.10% | +3.51% |
| 4 mar 2022 | +2.72σ | +6.61% | Cerca de uma vez a cada 48 sessão23 movimentos comparáveis / 1,111 observações | +3.66% | -13.63% | +1.20% |
| 1 mar 2022 | +3.96σ | +6.43% | Cerca de uma vez a cada 158 sessão7 movimentos comparáveis / 1,108 observações | +5.01% | +3.12% | +5.79% |
| 26 nov 2021 | -6.77σ | -11.18% | 1 vezes em 4 ano1 movimentos comparáveis / 1,044 observações | +1.09% | +3.95% | +13.16% |
| 3 nov 2021 | -2.94σ | -3.81% | Cerca de uma vez a cada 64 sessão16 movimentos comparáveis / 1,028 observações | -0.76% | +1.16% | -6.27% |
| 23 ago 2021 | +2.77σ | +5.57% | Cerca de uma vez a cada 54 sessão18 movimentos comparáveis / 977 observações | +3.32% | +4.54% | +21.33% |
| 19 jul 2021 | -4.67σ | -6.72% | 2 vezes em 4 ano2 movimentos comparáveis / 952 observações | +1.46% | +8.46% | +5.58% |
| 18 mar 2021 | -4.34σ | -7.64% | 2 vezes em 3 ano2 movimentos comparáveis / 868 observações | +3.21% | +3.58% | +6.92% |
| 4 mar 2021 | +2.56σ | +4.69% | Cerca de uma vez a cada 41 sessão21 movimentos comparáveis / 858 observações | +3.18% | +2.76% | +0.26% |
| 22 fev 2021 | +2.67σ | +4.03% | Cerca de uma vez a cada 50 sessão17 movimentos comparáveis / 850 observações | +0.82% | -0.34% | -1.41% |
| 5 jan 2021 | +3.01σ | +4.82% | Cerca de uma vez a cada 68 sessão12 movimentos comparáveis / 818 observações | +0.50% | +6.78% | +18.65% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.