+1 sessões
Retorno mediano +1.69%Observações completas: 17
- 50% central
- -0.34% … +2.26%
- Retornos positivos
- 71%
Palladium · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Palladium em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados17
Último movimento raro-2.62σ13 set 2022
Maior movimento-8.61σ17 jun 2021
XPDUSD Raro
-7.67%
-2.62σ
Cerca de uma vez a cada 41 sessão
30 movimentos comparáveis / 1,243 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +4.06%Observações completas: 17
- 50% central
- -0.95% … +5.32%
- Retornos positivos
- 71%
+30 sessões
Retorno mediano +2.66%Observações completas: 17
- 50% central
- -7.48% … +13.39%
- Retornos positivos
- 65%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: PALL ETF proxy (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 set 2022 | -2.62σ | -7.67% | Cerca de uma vez a cada 41 sessão30 movimentos comparáveis / 1,243 observações | +2.65% | +2.99% | -7.91% |
| 8 jul 2022 | +2.66σ | +7.74% | Cerca de uma vez a cada 44 sessão27 movimentos comparáveis / 1,197 observações | -1.03% | -13.41% | -1.58% |
| 13 jun 2022 | -2.55σ | -7.07% | Cerca de uma vez a cada 35 sessão34 movimentos comparáveis / 1,180 observações | +1.14% | +3.16% | +13.39% |
| 25 abr 2022 | -2.63σ | -9.34% | Cerca de uma vez a cada 41 sessão28 movimentos comparáveis / 1,146 observações | +2.69% | +5.41% | -7.48% |
| 14 mar 2022 | -4.10σ | -14.36% | Cerca de uma vez a cada 186 sessão6 movimentos comparáveis / 1,117 observações | +1.69% | +5.32% | -8.13% |
| 4 mar 2022 | +2.55σ | +8.12% | Cerca de uma vez a cada 35 sessão32 movimentos comparáveis / 1,111 observações | -0.34% | -19.41% | -19.51% |
| 15 fev 2022 | -2.58σ | -5.79% | Cerca de uma vez a cada 39 sessão28 movimentos comparáveis / 1,099 observações | +2.26% | +6.52% | +1.23% |
| 16 dez 2021 | +2.80σ | +7.97% | Cerca de uma vez a cada 50 sessão21 movimentos comparáveis / 1,058 observações | +3.06% | +15.30% | +36.95% |
| 17 ago 2021 | -2.90σ | -4.51% | Cerca de uma vez a cada 51 sessão19 movimentos comparáveis / 973 observações | -2.54% | -3.87% | -25.55% |
| 17 jun 2021 | -8.61σ | -10.56% | Não observado antes em 4 ano0 movimentos comparáveis / 931 observações | -1.64% | +6.80% | +5.56% |
| 29 mar 2021 | -3.23σ | -6.17% | Cerca de uma vez a cada 80 sessão11 movimentos comparáveis / 875 observações | +1.76% | +4.06% | +16.18% |
| 16 mar 2021 | +2.71σ | +4.33% | Cerca de uma vez a cada 48 sessão18 movimentos comparáveis / 866 observações | +3.67% | +5.17% | +18.34% |
| 26 fev 2021 | -2.51σ | -4.13% | Cerca de uma vez a cada 32 sessão27 movimentos comparáveis / 854 observações | +1.83% | -0.95% | +15.86% |
| 24 fev 2021 | +2.51σ | +3.79% | Cerca de uma vez a cada 32 sessão27 movimentos comparáveis / 852 observações | -1.22% | -4.40% | +7.37% |
| 29 jan 2021 | -3.11σ | -4.70% | Cerca de uma vez a cada 70 sessão12 movimentos comparáveis / 835 observações | +1.15% | +4.39% | +7.18% |
| 11 nov 2020 | -2.93σ | -6.16% | Cerca de uma vez a cada 52 sessão15 movimentos comparáveis / 782 observações | +0.68% | +0.09% | +1.40% |
| 13 out 2020 | -2.64σ | -4.51% | Cerca de uma vez a cada 40 sessão19 movimentos comparáveis / 761 observações | +2.21% | +4.16% | +2.66% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.