+1 sessões
Retorno mediano +1.04%Observações completas: 18
- 50% central
- -1.74% … +2.06%
- Retornos positivos
- 61%
Natural Gas · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Natural Gas em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados18
Último movimento raro+2.95σ21 fev 2024
Maior movimento-4.07σ16 jan 2024
NATGAS Raro
+12.53%
+2.95σ
Cerca de uma vez a cada 126 sessão
10 movimentos comparáveis / 1,258 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +2.91%Observações completas: 18
- 50% central
- -5.98% … +6.27%
- Retornos positivos
- 56%
+30 sessões
Retorno mediano -2.73%Observações completas: 18
- 50% central
- -13.81% … +12.42%
- Retornos positivos
- 44%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: UNG ETF proxy (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 fev 2024 | +2.95σ | +12.53% | Cerca de uma vez a cada 126 sessão10 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -2.05% | -1.20% | -10.35% |
| 16 jan 2024 | -4.07σ | -15.25% | 1 vezes em 5 ano1 movimentos comparáveis / 1,257 observações | +0.69% | -13.06% | -27.64% |
| 31 out 2023 | +2.96σ | +7.91% | Cerca de uma vez a cada 114 sessão11 movimentos comparáveis / 1,257 observações | -3.07% | -15.47% | -38.67% |
| 15 jun 2023 | +2.67σ | +8.84% | Cerca de uma vez a cada 55 sessão23 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +2.42% | +6.41% | +1.28% |
| 6 mar 2023 | -2.59σ | -12.45% | Cerca de uma vez a cada 47 sessão27 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +1.39% | -6.36% | -15.03% |
| 6 set 2022 | -2.77σ | -9.48% | Cerca de uma vez a cada 59 sessão21 movimentos comparáveis / 1,238 observações | -2.84% | +3.09% | -27.91% |
| 30 jun 2022 | -2.66σ | -13.08% | Cerca de uma vez a cada 48 sessão25 movimentos comparáveis / 1,192 observações | +1.58% | +11.57% | +59.18% |
| 14 jun 2022 | -3.77σ | -15.95% | 4 vezes em 5 ano4 movimentos comparáveis / 1,181 observações | +2.95% | -13.88% | +14.64% |
| 9 mai 2022 | -2.66σ | -12.17% | Cerca de uma vez a cada 46 sessão25 movimentos comparáveis / 1,156 observações | +1.97% | +17.19% | -4.52% |
| 12 jan 2022 | +3.28σ | +13.50% | Cerca de uma vez a cada 135 sessão8 movimentos comparáveis / 1,076 observações | -11.08% | -16.59% | -0.94% |
| 27 set 2021 | +3.68σ | +12.33% | 4 vezes em 4 ano4 movimentos comparáveis / 1,001 observações | -0.84% | -2.76% | -11.03% |
| 8 set 2021 | +2.81σ | +7.58% | Cerca de uma vez a cada 62 sessão16 movimentos comparáveis / 988 observações | +1.80% | +2.74% | +5.76% |
| 26 ago 2021 | +3.50σ | +6.91% | Cerca de uma vez a cada 196 sessão5 movimentos comparáveis / 980 observações | +4.35% | +8.64% | +31.84% |
| 17 mai 2021 | +3.43σ | +4.89% | Cerca de uma vez a cada 182 sessão5 movimentos comparáveis / 909 observações | -3.14% | -4.84% | +14.70% |
| 1 fev 2021 | +2.82σ | +9.67% | Cerca de uma vez a cada 64 sessão13 movimentos comparáveis / 836 observações | +0.68% | +5.14% | -7.46% |
| 28 dez 2020 | -2.59σ | -8.03% | Cerca de uma vez a cada 41 sessão20 movimentos comparáveis / 813 observações | +4.36% | +14.39% | +27.95% |
| 3 dez 2020 | -2.75σ | -8.73% | Cerca de uma vez a cada 57 sessão14 movimentos comparáveis / 797 observações | +2.09% | +5.83% | +1.87% |
| 16 nov 2020 | -3.04σ | -8.92% | Cerca de uma vez a cada 112 sessão7 movimentos comparáveis / 785 observações | -0.10% | +3.69% | -14.74% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.