+1 sessões
Retorno mediano -0.35%Observações completas: 13
- 50% central
- -1.16% … +0.92%
- Retornos positivos
- 38%
Copper · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Copper em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados13
Último movimento raro+4.33σ4 nov 2022
Maior movimento+4.33σ4 nov 2022
COPPER Excepcional
+8.43%
+4.33σ
Não observado antes em 5 ano
0 movimentos comparáveis / 1,258 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano -1.23%Observações completas: 13
- 50% central
- -5.93% … +2.68%
- Retornos positivos
- 31%
+30 sessões
Retorno mediano +1.59%Observações completas: 13
- 50% central
- -4.89% … +2.16%
- Retornos positivos
- 62%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: CPER ETF proxy (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 nov 2022 | +4.33σ | +8.43% | Não observado antes em 5 ano0 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -3.13% | +2.90% | +1.52% |
| 5 jul 2022 | -2.74σ | -4.95% | Cerca de uma vez a cada 50 sessão24 movimentos comparáveis / 1,194 observações | +0.19% | -5.93% | +5.40% |
| 23 jun 2022 | -2.85σ | -4.71% | Cerca de uma vez a cada 62 sessão19 movimentos comparáveis / 1,187 observações | -0.35% | -8.55% | -4.89% |
| 2 jun 2022 | +3.71σ | +5.30% | Cerca de uma vez a cada 235 sessão5 movimentos comparáveis / 1,173 observações | -2.03% | -8.00% | -27.55% |
| 11 fev 2022 | -2.61σ | -3.59% | Cerca de uma vez a cada 39 sessão28 movimentos comparáveis / 1,097 observações | +0.92% | -0.07% | +5.93% |
| 9 fev 2022 | +2.92σ | +3.55% | Cerca de uma vez a cada 73 sessão15 movimentos comparáveis / 1,095 observações | -0.39% | -2.48% | +1.66% |
| 13 out 2021 | +2.62σ | +4.28% | Cerca de uma vez a cada 39 sessão26 movimentos comparáveis / 1,013 observações | +2.51% | +0.00% | -0.76% |
| 10 set 2021 | +2.53σ | +3.59% | Cerca de uma vez a cada 34 sessão29 movimentos comparáveis / 990 observações | -1.51% | -6.79% | +1.59% |
| 26 jul 2021 | +2.51σ | +3.53% | Cerca de uma vez a cada 33 sessão29 movimentos comparáveis / 957 observações | -0.53% | -5.93% | -7.25% |
| 15 jun 2021 | -2.93σ | -4.04% | Cerca de uma vez a cada 66 sessão14 movimentos comparáveis / 929 observações | -1.16% | -1.23% | +2.16% |
| 19 mai 2021 | -2.68σ | -3.81% | Cerca de uma vez a cada 46 sessão20 movimentos comparáveis / 911 observações | -0.14% | +2.89% | -7.35% |
| 19 fev 2021 | +2.78σ | +3.76% | Cerca de uma vez a cada 47 sessão18 movimentos comparáveis / 849 observações | +2.27% | +3.46% | +1.87% |
| 11 jan 2021 | -3.35σ | -3.85% | Cerca de uma vez a cada 137 sessão6 movimentos comparáveis / 822 observações | +2.37% | +2.68% | +21.75% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.