+1 sessões
Retorno mediano -0.18%Observações completas: 21
- 50% central
- -1.27% … +1.05%
- Retornos positivos
- 48%
Crude Oil Brent · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Crude Oil Brent em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados21
Último movimento raro-3.20σ3 jun 2024
Maior movimento-6.27σ26 nov 2021
UKOIL Muito raro
-3.81%
-3.20σ
Cerca de uma vez a cada 97 sessão
13 movimentos comparáveis / 1,259 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +1.77%Observações completas: 21
- 50% central
- -0.61% … +4.55%
- Retornos positivos
- 71%
+30 sessões
Retorno mediano -0.30%Observações completas: 21
- 50% central
- -4.23% … +7.48%
- Retornos positivos
- 48%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: BNO ETF proxy (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 jun 2024 | -3.20σ | -3.81% | Cerca de uma vez a cada 97 sessão13 movimentos comparáveis / 1,259 observações | -0.85% | +5.54% | +10.18% |
| 28 mai 2024 | +2.79σ | +2.91% | Cerca de uma vez a cada 55 sessão23 movimentos comparáveis / 1,259 observações | -1.27% | -5.08% | +3.21% |
| 1 mai 2024 | -2.83σ | -2.97% | Cerca de uma vez a cada 57 sessão22 movimentos comparáveis / 1,259 observações | +0.26% | -0.61% | -0.64% |
| 17 abr 2024 | -2.92σ | -2.87% | Cerca de uma vez a cada 66 sessão19 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -0.37% | +1.77% | -4.70% |
| 13 out 2023 | +2.70σ | +5.18% | Cerca de uma vez a cada 45 sessão28 movimentos comparáveis / 1,257 observações | -0.95% | -2.68% | -10.36% |
| 4 out 2023 | -4.81σ | -5.45% | 3 vezes em 5 ano3 movimentos comparáveis / 1,257 observações | -2.33% | +5.60% | -4.23% |
| 2 mai 2023 | -2.63σ | -5.18% | Cerca de uma vez a cada 37 sessão34 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -4.43% | +0.44% | -1.58% |
| 3 abr 2023 | +3.16σ | +6.51% | Cerca de uma vez a cada 70 sessão18 movimentos comparáveis / 1,259 observações | -0.18% | +1.66% | -11.41% |
| 12 jul 2022 | -2.50σ | -6.92% | Cerca de uma vez a cada 32 sessão37 movimentos comparáveis / 1,199 observações | +0.07% | +4.61% | +5.05% |
| 5 jul 2022 | -3.37σ | -7.56% | Cerca de uma vez a cada 80 sessão15 movimentos comparáveis / 1,194 observações | -2.27% | -3.18% | -6.39% |
| 9 mar 2022 | -3.82σ | -12.55% | Cerca de uma vez a cada 124 sessão9 movimentos comparáveis / 1,114 observações | -2.56% | -4.64% | -0.93% |
| 2 mar 2022 | +2.83σ | +7.59% | Cerca de uma vez a cada 50 sessão22 movimentos comparáveis / 1,109 observações | -2.94% | -1.49% | -1.87% |
| 1 mar 2022 | +4.36σ | +8.14% | Cerca de uma vez a cada 222 sessão5 movimentos comparáveis / 1,108 observações | +7.59% | +3.58% | +1.53% |
| 11 fev 2022 | +2.56σ | +3.92% | Cerca de uma vez a cada 35 sessão31 movimentos comparáveis / 1,097 observações | +1.05% | +1.40% | +18.30% |
| 26 nov 2021 | -6.27σ | -10.54% | 1 vezes em 4 ano1 movimentos comparáveis / 1,044 observações | +0.57% | +3.35% | +11.73% |
| 3 nov 2021 | -3.11σ | -3.96% | Cerca de uma vez a cada 73 sessão14 movimentos comparáveis / 1,028 observações | -0.70% | +1.02% | -7.04% |
| 23 ago 2021 | +2.92σ | +5.57% | Cerca de uma vez a cada 61 sessão16 movimentos comparáveis / 977 observações | +3.31% | +4.55% | +22.74% |
| 19 jul 2021 | -4.71σ | -6.57% | 2 vezes em 4 ano2 movimentos comparáveis / 952 observações | +1.53% | +8.45% | +6.80% |
| 18 mar 2021 | -4.36σ | -7.88% | 2 vezes em 3 ano2 movimentos comparáveis / 868 observações | +3.04% | +3.93% | +7.48% |
| 4 mar 2021 | +2.72σ | +4.90% | Cerca de uma vez a cada 48 sessão18 movimentos comparáveis / 858 observações | +3.55% | +2.60% | -0.30% |
| 5 jan 2021 | +3.47σ | +5.70% | Cerca de uma vez a cada 102 sessão8 movimentos comparáveis / 818 observações | +0.75% | +5.01% | +18.11% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.