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UK 100 (FTSE) · Sigma Moves

Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.

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Último período fechado

Último movimento de UK 100 (FTSE) em relação ao próprio histórico.

16 fevereiro 2024 · Diário
Movimentos raros registrados29
Último movimento raro+2.64σ16 fev 2024 Maior movimento-7.84σ26 nov 2021
UKX Raro +1.50% +2.64σ Cerca de uma vez a cada 33 sessão 38 movimentos comparáveis / 1,259 observações

O que aconteceu depois

Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.

+1 sessões

Retorno mediano +0.22%

Observações completas: 29

50% central
-0.32% … +0.89%
Retornos positivos
62%

+7 sessões

Retorno mediano +0.83%

Observações completas: 29

50% central
-0.64% … +2.54%
Retornos positivos
62%

+30 sessões

Retorno mediano +2.19%

Observações completas: 29

50% central
-0.29% … +4.02%
Retornos positivos
69%

Cada movimento raro, em contexto

Instrumento: ^FTSE (price return)

DataσMovimentoRaridade observada+1 sessões+7 sessões+30 sessões
16 fev 2024 +2.64σ +1.50% Cerca de uma vez a cada 33 sessão38 movimentos comparáveis / 1,259 observações +0.22% -0.37% +2.90%
26 jan 2024 +2.52σ +1.40% Cerca de uma vez a cada 31 sessão40 movimentos comparáveis / 1,259 observações -0.03% +0.60% +0.32%
17 jan 2024 -2.78σ -1.48% Cerca de uma vez a cada 39 sessão32 movimentos comparáveis / 1,259 observações +0.17% +2.54% +2.40%
10 out 2023 +2.76σ +1.82% Cerca de uma vez a cada 38 sessão33 movimentos comparáveis / 1,259 observações -0.11% -1.69% -1.92%
14 set 2023 +3.31σ +1.95% Cerca de uma vez a cada 74 sessão17 movimentos comparáveis / 1,259 observações +0.50% -0.64% -4.15%
29 ago 2023 +2.57σ +1.72% Cerca de uma vez a cada 33 sessão38 movimentos comparáveis / 1,259 observações +0.12% -0.31% +2.19%
12 jul 2023 +2.51σ +1.83% Cerca de uma vez a cada 32 sessão39 movimentos comparáveis / 1,259 observações +0.32% +3.34% -1.29%
6 jul 2023 -3.70σ -2.17% Cerca de uma vez a cada 126 sessão10 movimentos comparáveis / 1,259 observações -0.32% +1.73% +0.41%
24 mai 2023 -3.04σ -1.75% Cerca de uma vez a cada 52 sessão24 movimentos comparáveis / 1,259 observações -0.74% -0.36% -4.54%
15 mar 2023 -4.36σ -3.83% Cerca de uma vez a cada 210 sessão6 movimentos comparáveis / 1,260 observações +0.89% +0.83% +7.16%
13 mar 2023 -4.23σ -2.58% Cerca de uma vez a cada 210 sessão6 movimentos comparáveis / 1,260 observações +1.17% +0.24% +4.03%
10 mar 2023 -3.56σ -1.67% Cerca de uma vez a cada 126 sessão10 movimentos comparáveis / 1,260 observações -2.58% -2.74% +1.84%
21 dez 2022 +2.74σ +1.72% Cerca de uma vez a cada 38 sessão33 movimentos comparáveis / 1,260 observações -0.37% +1.17% +4.53%
4 nov 2022 +2.60σ +2.03% Cerca de uma vez a cada 33 sessão38 movimentos comparáveis / 1,260 observações -0.47% +0.47% -0.04%
4 out 2022 +2.68σ +2.57% Cerca de uma vez a cada 35 sessão36 movimentos comparáveis / 1,260 observações -0.48% -3.33% +3.99%
1 set 2022 -2.73σ -1.86% Cerca de uma vez a cada 36 sessão34 movimentos comparáveis / 1,239 observações +1.86% +4.54% -4.05%
16 jun 2022 -2.81σ -3.14% Cerca de uma vez a cada 41 sessão29 movimentos comparáveis / 1,185 observações -0.41% +3.03% +4.26%
25 fev 2022 +3.08σ +3.92% Cerca de uma vez a cada 62 sessão18 movimentos comparáveis / 1,111 observações -0.42% -7.02% +2.40%
24 fev 2022 -4.90σ -3.88% 2 vezes em 4 ano2 movimentos comparáveis / 1,110 observações +3.92% -3.43% +4.78%
24 jan 2022 -3.46σ -2.63% Cerca de uma vez a cada 99 sessão11 movimentos comparáveis / 1,087 observações +1.02% +3.92% -4.63%

O número tem um método por trás

Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.

σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …

A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.

As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.

As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.

Perguntas por trás do sigma

O que significa um movimento de 3σ?

O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.

Por que não usar a distribuição normal?

Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.

Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?

Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.

Quanto histórico é necessário?

Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.

Todos os instrumentos são comparáveis?

O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.

O que acontece em dias tranquilos?

A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.

Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.