+1 сесс.
Медианная доходность +0.70%Завершённых наблюдений: 4
- Средние 50%
- -0.07% … +2.30%
- Положительных результатов
- 75%
Vertiv · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Vertiv относительно собственной истории.
VRT Очень редкое
+9.55%
+3.12σ
Примерно раз в 61 торговую сессию
14 сопоставимых движений / 857 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +2.15%Завершённых наблюдений: 4
- Средние 50%
- -4.45% … +10.54%
- Положительных результатов
- 50%
+30 сесс.
Медианная доходность +22.60%Завершённых наблюдений: 4
- Средние 50%
- +9.07% … +35.16%
- Положительных результатов
- 75%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: VRT (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 дек 2022 | +3.12σ | +9.55% | Примерно раз в 61 торговую сессию14 сопоставимых движений / 857 наблюдений | +0.96% | +7.32% | +12.49% |
| 3 окт 2022 | +3.24σ | +15.74% | Примерно раз в 66 торговых сессий12 сопоставимых движений / 796 наблюдений | +6.31% | -3.02% | +32.71% |
| 23 сен 2022 | -2.61σ | -9.79% | Примерно раз в 44 торговые сессии18 сопоставимых движений / 790 наблюдений | -1.61% | +20.20% | +42.51% |
| 9 сен 2022 | +2.58σ | +9.32% | Примерно раз в 43 торговые сессии18 сопоставимых движений / 780 наблюдений | +0.45% | -8.75% | -1.20% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.