+1 сесс.
Медианная доходность +1.75%Завершённых наблюдений: 2
- Средние 50%
- +1.21% … +2.29%
- Положительных результатов
- 100%
Uber · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Uber относительно собственной истории.
UBER Очень редкое
-5.38%
-3.05σ
Примерно раз в 123 торговые сессии
7 сопоставимых движений / 862 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность -1.38%Завершённых наблюдений: 2
- Средние 50%
- -2.89% … +0.13%
- Положительных результатов
- 50%
+30 сесс.
Медианная доходность +16.08%Завершённых наблюдений: 2
- Средние 50%
- +9.66% … +22.51%
- Положительных результатов
- 100%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: UBER (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 окт 2023 | -3.05σ | -5.38% | Примерно раз в 123 торговые сессии7 сопоставимых движений / 862 наблюдений | +2.83% | +1.63% | +28.93% |
| 1 авг 2023 | -2.76σ | -5.68% | Примерно раз в 74 торговые сессии11 сопоставимых движений / 810 наблюдений | +0.66% | -4.39% | +3.24% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.