+1 сесс.
Медианная доходность -0.82%Завершённых наблюдений: 3
- Средние 50%
- -1.51% … +0.89%
- Положительных результатов
- 33%
Tesla · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Tesla относительно собственной истории.
TSLA Исключительное
+19.64%
+4.05σ
Примерно раз в 123 торговые сессии
7 сопоставимых движений / 861 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность -3.03%Завершённых наблюдений: 3
- Средние 50%
- -5.81% … +6.80%
- Положительных результатов
- 33%
+30 сесс.
Медианная доходность +10.47%Завершённых наблюдений: 3
- Средние 50%
- +3.64% … +30.22%
- Положительных результатов
- 67%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: TSLA (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 мар 2021 | +4.05σ | +19.64% | Примерно раз в 123 торговые сессии7 сопоставимых движений / 861 наблюдений | -0.82% | -3.03% | +10.47% |
| 22 фев 2021 | -2.97σ | -8.55% | Примерно раз в 47 торговых сессий18 сопоставимых движений / 850 наблюдений | -2.19% | -8.58% | -3.20% |
| 18 ноя 2020 | +2.54σ | +10.20% | Примерно раз в 26 торговых сессий30 сопоставимых движений / 787 наблюдений | +2.60% | +16.64% | +49.96% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.