+1 сесс.
Медианная доходность -2.51%Завершённых наблюдений: 4
- Средние 50%
- -3.72% … -1.28%
- Положительных результатов
- 25%
Snowflake · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Snowflake относительно собственной истории.
SNOW Очень редкое
-9.10%
-3.05σ
Примерно раз в 74 торговые сессии
12 сопоставимых движений / 889 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +1.39%Завершённых наблюдений: 4
- Средние 50%
- -0.14% … +2.84%
- Положительных результатов
- 75%
+30 сесс.
Медианная доходность -7.74%Завершённых наблюдений: 4
- Средние 50%
- -10.88% … +2.24%
- Положительных результатов
- 25%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: SNOW (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 апр 2025 | -3.05σ | -9.10% | Примерно раз в 74 торговые сессии12 сопоставимых движений / 889 наблюдений | -6.70% | +3.32% | +30.86% |
| 6 мар 2025 | -4.73σ | -11.89% | Примерно раз в 174 торговые сессии5 сопоставимых движений / 869 наблюдений | +1.72% | +0.11% | -8.19% |
| 28 янв 2025 | +2.60σ | +7.12% | Примерно раз в 50 торговых сессий17 сопоставимых движений / 843 наблюдений | -2.73% | -0.88% | -18.96% |
| 21 ноя 2024 | +12.72σ | +32.71% | Ранее не наблюдалось за 3 года0 сопоставимых движений / 800 наблюдений | -2.28% | +2.68% | -7.30% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.