+1 сесс.
Медианная доходность -0.17%Завершённых наблюдений: 25
- Средние 50%
- -0.82% … +1.07%
- Положительных результатов
- 48%
Eli Lilly · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Eli Lilly относительно собственной истории.
LLY Исключительное
+5.95%
+4.17σ
Примерно раз в 114 торговых сессий
11 сопоставимых движений / 1,259 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +1.14%Завершённых наблюдений: 25
- Средние 50%
- -2.30% … +5.96%
- Положительных результатов
- 64%
+30 сесс.
Медианная доходность +8.64%Завершённых наблюдений: 25
- Средние 50%
- +0.49% … +13.08%
- Положительных результатов
- 76%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: LLY (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 апр 2024 | +4.17σ | +5.95% | Примерно раз в 114 торговых сессий11 сопоставимых движений / 1,259 наблюдений | -0.56% | -1.22% | +11.04% |
| 5 фев 2024 | +4.27σ | +5.77% | Примерно раз в 126 торговых сессий10 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -0.17% | +7.24% | +9.43% |
| 3 янв 2024 | +2.73σ | +4.31% | Примерно раз в 42 торговые сессии30 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -0.52% | +4.08% | +22.68% |
| 6 окт 2023 | +2.54σ | +4.38% | Примерно раз в 32 торговые сессии39 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +1.16% | +7.62% | +4.69% |
| 8 авг 2023 | +11.69σ | +14.87% | Ранее не наблюдалось за 5 лет0 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +0.89% | +3.08% | +9.21% |
| 3 мая 2023 | +4.07σ | +6.68% | Примерно раз в 114 торговых сессий11 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -0.64% | +0.75% | +5.27% |
| 27 апр 2023 | +2.75σ | +3.74% | Примерно раз в 42 торговые сессии30 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +1.41% | +10.85% | +14.27% |
| 15 фев 2023 | -2.71σ | -3.61% | Примерно раз в 41 торговую сессию31 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -2.67% | -5.49% | +1.70% |
| 2 фев 2023 | -2.83σ | -3.46% | Примерно раз в 45 торговых сессий28 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +2.53% | +5.96% | -0.46% |
| 9 янв 2023 | -3.05σ | -3.61% | Примерно раз в 50 торговых сессий25 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +0.83% | +0.36% | -5.93% |
| 11 ноя 2022 | -2.70σ | -4.45% | Примерно раз в 38 торговых сессий33 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +1.07% | +2.44% | +3.57% |
| 28 сен 2022 | +4.04σ | +7.48% | Примерно раз в 96 торговых сессий13 сопоставимых движений / 1,254 наблюдений | -1.31% | -2.31% | +8.64% |
| 22 сен 2022 | +3.04σ | +4.85% | Примерно раз в 50 торговых сессий25 сопоставимых движений / 1,250 наблюдений | +0.19% | +3.44% | +16.34% |
| 28 апр 2022 | +2.54σ | +4.27% | Примерно раз в 31 торговую сессию37 сопоставимых движений / 1,149 наблюдений | -1.73% | -2.70% | -0.09% |
| 22 апр 2022 | -2.66σ | -3.76% | Примерно раз в 36 торговых сессий32 сопоставимых движений / 1,145 наблюдений | +2.32% | +3.35% | +8.84% |
| 6 апр 2022 | +3.28σ | +4.56% | Примерно раз в 71 торговую сессию16 сопоставимых движений / 1,134 наблюдений | +0.85% | -2.30% | -6.40% |
| 15 дек 2021 | +8.25σ | +10.39% | 1 раз за 4 года1 сопоставимых движений / 1,057 наблюдений | +1.37% | +1.14% | -10.96% |
| 9 сен 2021 | -4.68σ | -5.82% | Примерно раз в 124 торговые сессии8 сопоставимых движений / 989 наблюдений | -0.21% | -3.48% | +0.49% |
| 24 июн 2021 | +3.11σ | +7.31% | Примерно раз в 49 торговых сессий19 сопоставимых движений / 936 наблюдений | -1.18% | +1.05% | +13.08% |
| 7 июн 2021 | +8.91σ | +10.15% | Ранее не наблюдалось за 4 года0 сопоставимых движений / 923 наблюдений | -0.82% | -0.79% | +5.62% |
| 15 мар 2021 | -5.86σ | -9.09% | 4 раз за 3 года4 сопоставимых движений / 865 наблюдений | +0.92% | -4.75% | -3.67% |
| 11 янв 2021 | +5.93σ | +11.74% | 3 раз за 3 года3 сопоставимых движений / 822 наблюдений | -3.84% | +8.83% | +9.99% |
| 9 дек 2020 | +2.55σ | +5.83% | Примерно раз в 29 торговых сессий28 сопоставимых движений / 801 наблюдений | +1.90% | +8.48% | +34.40% |
| 4 ноя 2020 | +6.18σ | +13.44% | 2 раз за 3 года2 сопоставимых движений / 777 наблюдений | -2.07% | -4.18% | +16.18% |
| 27 окт 2020 | -4.63σ | -6.92% | 4 раз за 3 года4 сопоставимых движений / 771 наблюдений | -0.45% | +10.33% | +19.79% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.