+1 сесс.
Медианная доходность +4.52%Завершённых наблюдений: 7
- Средние 50%
- +1.81% … +7.57%
- Положительных результатов
- 86%
Robinhood · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Robinhood относительно собственной истории.
HOOD Редкое
+10.35%
+2.72σ
Примерно раз в 40 торговых сессий
23 сопоставимых движений / 928 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +1.16%Завершённых наблюдений: 7
- Средние 50%
- -8.97% … +4.71%
- Положительных результатов
- 57%
+30 сесс.
Медианная доходность -3.62%Завершённых наблюдений: 7
- Средние 50%
- -8.49% … -1.54%
- Положительных результатов
- 14%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: HOOD (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 апр 2026 | +2.72σ | +10.35% | Примерно раз в 40 торговых сессий23 сопоставимых движений / 928 наблюдений | +10.41% | +5.63% | -3.62% |
| 6 фев 2026 | +2.76σ | +13.95% | Примерно раз в 42 торговые сессии21 сопоставимых движений / 883 наблюдений | +4.52% | -9.19% | -12.47% |
| 5 фев 2026 | -2.51σ | -9.85% | Примерно раз в 35 торговых сессий25 сопоставимых движений / 882 наблюдений | +13.95% | +3.80% | -2.46% |
| 2 фев 2026 | -3.38σ | -9.62% | Примерно раз в 73 торговые сессии12 сопоставимых движений / 879 наблюдений | -3.16% | -13.28% | -13.97% |
| 6 ноя 2025 | -2.75σ | -10.81% | Примерно раз в 41 торговую сессию20 сопоставимых движений / 821 наблюдений | +2.58% | -8.74% | -4.51% |
| 29 сен 2025 | +3.55σ | +12.27% | Примерно раз в 88 торговых сессий9 сопоставимых движений / 793 наблюдений | +4.72% | +10.35% | -0.61% |
| 8 сен 2025 | +4.99σ | +15.83% | 3 раз за 3 года3 сопоставимых движений / 778 наблюдений | +1.04% | +1.16% | +15.79% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.