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Cisco · Sigma Moves

Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.

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Último período fechado

Último movimento de Cisco em relação ao próprio histórico.

3 abril 2025 · Diário
CSCO Excepcional -7.30% -6.97σ 2 vezes em 5 ano 2 movimentos comparáveis / 1,256 observações Amostra histórica pequena

O que aconteceu depois

Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.

+1 sessões

Retorno mediano +0.04%

Observações completas: 30

50% central
-0.68% … +1.40%
Retornos positivos
53%

+7 sessões

Retorno mediano -0.25%

Observações completas: 30

50% central
-1.52% … +3.17%
Retornos positivos
47%

+30 sessões

Retorno mediano +2.78%

Observações completas: 30

50% central
-0.69% … +5.16%
Retornos positivos
70%

Cada movimento raro, em contexto

Instrumento: CSCO (price return)

DataσMovimentoRaridade observada+1 sessões+7 sessões+30 sessões
3 abr 2025 -6.97σ -7.30% 2 vezes em 5 ano2 movimentos comparáveis / 1,256 observações -4.83% +0.17% +11.01%
10 mar 2025 -2.83σ -2.94% Cerca de uma vez a cada 50 sessão25 movimentos comparáveis / 1,256 observações -2.24% -1.51% -11.31%
27 jan 2025 -6.45σ -5.06% 3 vezes em 5 ano3 movimentos comparáveis / 1,257 observações +0.59% +5.91% +2.69%
6 nov 2024 +2.79σ +3.04% Cerca de uma vez a cada 42 sessão30 movimentos comparáveis / 1,258 observações +0.36% -0.71% -0.41%
16 out 2024 +4.27σ +4.25% Cerca de uma vez a cada 114 sessão11 movimentos comparáveis / 1,258 observações +0.04% -1.14% +5.16%
15 ago 2024 +4.86σ +6.80% Cerca de uma vez a cada 210 sessão6 movimentos comparáveis / 1,258 observações +1.92% +4.66% +9.25%
5 ago 2024 -3.69σ -4.11% Cerca de uma vez a cada 84 sessão15 movimentos comparáveis / 1,258 observações +0.94% +1.56% +13.12%
17 jul 2024 +2.52σ +2.32% Cerca de uma vez a cada 39 sessão32 movimentos comparáveis / 1,258 observações -0.99% -1.32% +2.74%
5 jun 2024 -2.77σ -2.95% Cerca de uma vez a cada 43 sessão29 movimentos comparáveis / 1,259 observações +0.46% -0.74% +2.82%
16 mai 2024 -2.82σ -2.68% Cerca de uma vez a cada 45 sessão28 movimentos comparáveis / 1,259 observações -0.35% -4.26% -1.70%
9 abr 2024 +4.05σ +3.67% Cerca de uma vez a cada 84 sessão15 movimentos comparáveis / 1,258 observações -1.60% -3.80% -6.14%
31 jan 2024 -4.27σ -3.94% Cerca de uma vez a cada 97 sessão13 movimentos comparáveis / 1,258 observações +0.00% -0.10% -0.78%
16 nov 2023 -10.20σ -9.83% Não observado antes em 5 ano0 movimentos comparáveis / 1,257 observações -0.58% -0.40% +5.14%
21 set 2023 -4.91σ -3.89% Cerca de uma vez a cada 251 sessão5 movimentos comparáveis / 1,257 observações +0.43% +1.97% -1.11%
17 ago 2023 +3.44σ +3.34% Cerca de uma vez a cada 79 sessão16 movimentos comparáveis / 1,257 observações +0.57% +2.69% -1.77%
12 jul 2023 -2.83σ -2.65% Cerca de uma vez a cada 50 sessão25 movimentos comparáveis / 1,257 observações +1.56% +3.72% +10.33%
19 abr 2023 -4.35σ -4.51% Cerca de uma vez a cada 140 sessão9 movimentos comparáveis / 1,258 observações -3.04% -1.64% +3.54%
16 fev 2023 +4.17σ +5.24% Cerca de uma vez a cada 114 sessão11 movimentos comparáveis / 1,258 observações -0.43% -5.04% +2.53%
17 nov 2022 +2.91σ +4.96% Cerca de uma vez a cada 57 sessão22 movimentos comparáveis / 1,258 observações +2.58% +3.63% +2.90%
10 nov 2022 +2.51σ +3.99% Cerca de uma vez a cada 38 sessão33 movimentos comparáveis / 1,258 observações -1.91% +4.29% +3.99%

O número tem um método por trás

Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.

σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …

A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.

As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.

As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.

Perguntas por trás do sigma

O que significa um movimento de 3σ?

O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.

Por que não usar a distribuição normal?

Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.

Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?

Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.

Quanto histórico é necessário?

Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.

Todos os instrumentos são comparáveis?

O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.

O que acontece em dias tranquilos?

A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.

Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.