+1 сесс.
Медианная доходность +2.36%Завершённых наблюдений: 5
- Средние 50%
- +2.03% … +4.26%
- Положительных результатов
- 80%
AppLovin · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение AppLovin относительно собственной истории.
APP Редкое
-8.24%
-2.74σ
Примерно раз в 41 торговую сессию
23 сопоставимых движений / 932 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +2.61%Завершённых наблюдений: 5
- Средние 50%
- +0.27% … +8.14%
- Положительных результатов
- 80%
+30 сесс.
Медианная доходность +3.45%Завершённых наблюдений: 5
- Средние 50%
- -8.13% … +22.29%
- Положительных результатов
- 60%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: APP (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 янв 2026 | -2.74σ | -8.24% | Примерно раз в 41 торговую сессию23 сопоставимых движений / 932 наблюдений | +2.36% | +8.14% | -39.13% |
| 11 ноя 2025 | -2.56σ | -8.66% | Примерно раз в 35 торговых сессий26 сопоставимых движений / 897 наблюдений | -1.69% | -12.45% | +22.29% |
| 6 окт 2025 | -4.71σ | -14.03% | Примерно раз в 124 торговые сессии7 сопоставимых движений / 871 наблюдений | +7.64% | +2.61% | -8.13% |
| 8 сен 2025 | +3.28σ | +11.59% | Примерно раз в 61 торговую сессию14 сопоставимых движений / 851 наблюдений | +2.03% | +10.90% | +3.45% |
| 7 авг 2025 | +3.26σ | +11.97% | Примерно раз в 59 торговых сессий14 сопоставимых движений / 830 наблюдений | +4.26% | +0.27% | +48.53% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.