+1 сесс.
Медианная доходность +1.28%Завершённых наблюдений: 6
- Средние 50%
- -2.29% … +2.63%
- Положительных результатов
- 67%
Rivian Automotive · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Rivian Automotive относительно собственной истории.
RIVN Ниже порога
-1.17%
-0.48σ
Обычное движение: такое или сильнее — в 56% наблюдений
551 сопоставимых движений / 977 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность -2.99%Завершённых наблюдений: 6
- Средние 50%
- -6.19% … +2.09%
- Положительных результатов
- 33%
+30 сесс.
Медианная доходность -13.93%Завершённых наблюдений: 6
- Средние 50%
- -18.08% … +3.88%
- Положительных результатов
- 33%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: RIVN (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 июл 2026 | -3.99σ | -18.12% | Примерно раз в 130 торговых сессий7 сопоставимых движений / 912 наблюдений | +1.03% | +3.64% | -10.37% |
| 5 июн 2026 | -2.91σ | -9.77% | Примерно раз в 56 торговых сессий16 сопоставимых движений / 892 наблюдений | +3.00% | -2.57% | +8.62% |
| 1 мая 2026 | -2.86σ | -8.41% | Примерно раз в 54 торговые сессии16 сопоставимых движений / 868 наблюдений | -3.40% | -7.12% | +11.05% |
| 13 фев 2026 | +6.67σ | +26.64% | 2 раз за 3 года2 сопоставимых движений / 815 наблюдений | -7.11% | -13.99% | -18.27% |
| 18 дек 2025 | +3.05σ | +15.03% | Примерно раз в 65 торговых сессий12 сопоставимых движений / 777 наблюдений | +10.70% | -3.40% | -28.94% |
| 12 дек 2025 | +2.78σ | +12.11% | Примерно раз в 55 торговых сессий14 сопоставимых движений / 773 наблюдений | +1.52% | +14.98% | -17.48% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.