+1 сесс.
Медианная доходность +1.54%Завершённых наблюдений: 8
- Средние 50%
- +0.82% … +3.01%
- Положительных результатов
- 88%
Coinbase · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Coinbase относительно собственной истории.
COIN Ниже порога
-3.92%
-0.92σ
Обычное движение: такое или сильнее — в 33% наблюдений
368 сопоставимых движений / 1,124 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +4.19%Завершённых наблюдений: 8
- Средние 50%
- -0.55% … +12.36%
- Положительных результатов
- 75%
+30 сесс.
Медианная доходность +5.24%Завершённых наблюдений: 8
- Средние 50%
- -0.12% … +31.96%
- Положительных результатов
- 75%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: COIN (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 июл 2026 | -2.78σ | -10.59% | Примерно раз в 60 торговых сессий18 сопоставимых движений / 1,077 наблюдений | +0.16% | +1.59% | +30.90% |
| 21 июл 2026 | +2.56σ | +9.61% | Примерно раз в 46 торговых сессий23 сопоставимых движений / 1,069 наблюдений | -5.53% | -6.98% | +0.55% |
| 13 фев 2026 | +2.73σ | +16.46% | Примерно раз в 51 торговую сессию19 сопоставимых движений / 962 наблюдений | +1.03% | +11.94% | -2.15% |
| 5 фев 2026 | -4.05σ | -13.34% | Примерно раз в 191 торговую сессию5 сопоставимых движений / 956 наблюдений | +13.00% | +13.62% | +35.16% |
| 24 окт 2025 | +2.73σ | +9.82% | Примерно раз в 52 торговые сессии17 сопоставимых движений / 886 наблюдений | +1.97% | -13.30% | -22.64% |
| 1 авг 2025 | -5.21σ | -16.70% | Ранее не наблюдалось за 3 года0 сопоставимых движений / 827 наблюдений | +1.11% | +2.52% | +3.92% |
| 18 июн 2025 | +3.35σ | +16.32% | Примерно раз в 89 торговых сессий9 сопоставимых движений / 797 наблюдений | +4.43% | +18.69% | +6.57% |
| 13 мая 2025 | +5.21σ | +23.97% | Ранее не наблюдалось за 3 года0 сопоставимых движений / 772 наблюдений | +2.53% | +5.86% | +46.00% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.