+1 сесс.
Медианная доходность +0.59%Завершённых наблюдений: 15
- Средние 50%
- -0.17% … +0.76%
- Положительных результатов
- 67%
US Tech 100 (Nasdaq 100) · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение US Tech 100 (Nasdaq 100) относительно собственной истории.
NDX Очень редкое
-2.94%
-3.38σ
Примерно раз в 180 торговых сессий
7 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность -1.73%Завершённых наблюдений: 15
- Средние 50%
- -3.37% … +1.12%
- Положительных результатов
- 40%
+30 сесс.
Медианная доходность -0.46%Завершённых наблюдений: 15
- Средние 50%
- -3.29% … +6.94%
- Положительных результатов
- 47%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: ^NDX (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 июл 2024 | -3.38σ | -2.94% | Примерно раз в 180 торговых сессий7 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -0.48% | -3.92% | -2.26% |
| 11 июл 2024 | -2.84σ | -2.24% | Примерно раз в 84 торговые сессии15 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +0.59% | -1.92% | -3.56% |
| 22 фев 2024 | +3.18σ | +3.01% | Примерно раз в 126 торговых сессий10 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -0.37% | +1.23% | +0.58% |
| 27 апр 2023 | +2.57σ | +2.76% | Примерно раз в 47 торговых сессий27 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +0.65% | +1.00% | +10.40% |
| 10 ноя 2022 | +3.64σ | +7.49% | Примерно раз в 180 торговых сессий7 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +1.82% | -0.45% | -5.35% |
| 13 сен 2022 | -3.46σ | -5.54% | Примерно раз в 138 торговых сессий9 сопоставимых движений / 1,243 наблюдений | +0.84% | -4.42% | -3.02% |
| 26 авг 2022 | -2.54σ | -4.10% | Примерно раз в 37 торговых сессий33 сопоставимых движений / 1,232 наблюдений | -0.96% | -2.74% | -13.31% |
| 7 дек 2021 | +2.57σ | +3.03% | Примерно раз в 34 торговые сессии31 сопоставимых движений / 1,051 наблюдений | +0.42% | -2.83% | -9.06% |
| 26 ноя 2021 | -2.61σ | -2.09% | Примерно раз в 36 торговых сессий29 сопоставимых движений / 1,044 наблюдений | +2.33% | +1.87% | -2.57% |
| 28 сен 2021 | -3.69σ | -2.86% | Примерно раз в 143 торговые сессии7 сопоставимых движений / 1,002 наблюдений | -0.12% | +0.86% | +9.81% |
| 20 сен 2021 | -3.28σ | -2.10% | Примерно раз в 111 торговых сессий9 сопоставимых движений / 996 наблюдений | +0.10% | -1.73% | +5.95% |
| 25 фев 2021 | -3.14σ | -3.56% | Примерно раз в 85 торговых сессий10 сопоставимых движений / 853 наблюдений | +0.63% | -4.13% | +7.93% |
| 22 фев 2021 | -2.53σ | -2.63% | Примерно раз в 30 торговых сессий28 сопоставимых движений / 850 наблюдений | -0.22% | -4.09% | +2.68% |
| 27 янв 2021 | -2.56σ | -2.80% | Примерно раз в 31 торговую сессию27 сопоставимых движений / 833 наблюдений | +0.68% | +3.75% | -0.46% |
| 28 окт 2020 | -2.65σ | -3.93% | Примерно раз в 31 торговую сессию25 сопоставимых движений / 772 наблюдений | +1.87% | +8.51% | +11.30% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.