+1 сесс.
Медианная доходность -0.04%Завершённых наблюдений: 7
- Средние 50%
- -0.39% … +0.25%
- Положительных результатов
- 43%
U.S. Dollar / Canadian Dollar · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение U.S. Dollar / Canadian Dollar относительно собственной истории.
USDCAD Редкое
+0.82%
+2.60σ
Примерно раз в 45 торговых сессий
24 сопоставимых движений / 1,075 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность -0.23%Завершённых наблюдений: 7
- Средние 50%
- -1.48% … +0.39%
- Положительных результатов
- 29%
+30 сесс.
Медианная доходность -0.48%Завершённых наблюдений: 7
- Средние 50%
- -2.31% … +0.80%
- Положительных результатов
- 29%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: USDCAD=X (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ноя 2021 | +2.60σ | +0.82% | Примерно раз в 45 торговых сессий24 сопоставимых движений / 1,075 наблюдений | -0.34% | +0.90% | +1.87% |
| 24 авг 2021 | -2.81σ | -1.36% | Примерно раз в 64 торговые сессии16 сопоставимых движений / 1,017 наблюдений | -0.43% | -0.23% | -0.48% |
| 20 авг 2021 | +3.31σ | +1.33% | Примерно раз в 113 торговых сессий9 сопоставимых движений / 1,015 наблюдений | -0.04% | -1.73% | -1.15% |
| 4 янв 2021 | +3.48σ | +3.01% | Примерно раз в 122 торговые сессии7 сопоставимых движений / 851 наблюдений | +0.46% | -0.11% | -0.27% |
| 1 янв 2021 | -9.15σ | -3.14% | Ранее не наблюдалось за 3 года0 сопоставимых движений / 850 наблюдений | +3.01% | +3.41% | +2.84% |
| 3 ноя 2020 | -2.81σ | -1.10% | Примерно раз в 62 торговые сессии13 сопоставимых движений / 807 наблюдений | -0.90% | -1.23% | -3.48% |
| 29 окт 2020 | +2.53σ | +0.90% | Примерно раз в 42 торговые сессии19 сопоставимых движений / 804 наблюдений | +0.04% | -2.17% | -3.65% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.