+1 сесс.
Медианная доходность -0.36%Завершённых наблюдений: 12
- Средние 50%
- -0.67% … +0.12%
- Положительных результатов
- 33%
New Zealand Dollar / U.S. Dollar · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение New Zealand Dollar / U.S. Dollar относительно собственной истории.
NZDUSD Редкое
+1.92%
+2.71σ
Примерно раз в 79 торговых сессий
16 сопоставимых движений / 1,269 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность -0.01%Завершённых наблюдений: 12
- Средние 50%
- -3.06% … +1.02%
- Положительных результатов
- 50%
+30 сесс.
Медианная доходность -1.42%Завершённых наблюдений: 12
- Средние 50%
- -3.87% … +2.59%
- Положительных результатов
- 42%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: NZDUSD=X (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 авг 2022 | +2.71σ | +1.92% | Примерно раз в 79 торговых сессий16 сопоставимых движений / 1,269 наблюдений | +0.43% | -3.59% | -9.01% |
| 3 авг 2022 | -3.00σ | -1.75% | Примерно раз в 140 торговых сессий9 сопоставимых движений / 1,263 наблюдений | +0.74% | +3.42% | -3.48% |
| 6 мая 2022 | -2.56σ | -1.84% | Примерно раз в 52 торговые сессии23 сопоставимых движений / 1,200 наблюдений | -0.64% | -1.85% | -1.08% |
| 5 мая 2022 | +3.02σ | +1.81% | Примерно раз в 150 торговых сессий8 сопоставимых движений / 1,199 наблюдений | -1.84% | -4.00% | -3.94% |
| 25 апр 2022 | -2.69σ | -1.48% | Примерно раз в 85 торговых сессий14 сопоставимых движений / 1,191 наблюдений | -0.10% | -2.88% | -1.75% |
| 25 фев 2022 | -2.60σ | -1.22% | Примерно раз в 64 торговые сессии18 сопоставимых движений / 1,150 наблюдений | +0.08% | +2.25% | +2.95% |
| 28 янв 2022 | -2.54σ | -1.14% | Примерно раз в 54 торговые сессии21 сопоставимых движений / 1,130 наблюдений | -0.49% | +0.81% | +4.40% |
| 18 авг 2021 | -2.85σ | -1.43% | Примерно раз в 113 торговых сессий9 сопоставимых движений / 1,013 наблюдений | -0.77% | +0.25% | +0.46% |
| 24 мар 2021 | -3.22σ | -2.00% | Примерно раз в 130 торговых сессий7 сопоставимых движений / 908 наблюдений | -0.30% | +0.50% | +2.47% |
| 25 фев 2021 | +2.63σ | +1.45% | Примерно раз в 59 торговых сессий15 сопоставимых движений / 889 наблюдений | -1.07% | -3.58% | -5.80% |
| 22 фев 2021 | +2.59σ | +1.30% | Примерно раз в 59 торговых сессий15 сопоставимых движений / 886 наблюдений | +0.23% | -0.27% | -3.85% |
| 4 ноя 2020 | +2.67σ | +1.46% | Примерно раз в 67 торговых сессий12 сопоставимых движений / 808 наблюдений | -0.43% | +1.63% | +5.32% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.