+1 сесс.
Медианная доходность +0.09%Завершённых наблюдений: 27
- Средние 50%
- -0.26% … +0.31%
- Положительных результатов
- 56%
Euro / British Pound · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Euro / British Pound относительно собственной истории.
EURGBP Редкое
+0.79%
+2.93σ
Примерно раз в 82 торговые сессии
16 сопоставимых движений / 1,305 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность -0.63%Завершённых наблюдений: 27
- Средние 50%
- -0.96% … +0.11%
- Положительных результатов
- 30%
+30 сесс.
Медианная доходность -0.47%Завершённых наблюдений: 27
- Средние 50%
- -1.11% … +0.22%
- Положительных результатов
- 30%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: EURGBP=X (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 дек 2024 | +2.93σ | +0.79% | Примерно раз в 82 торговые сессии16 сопоставимых движений / 1,305 наблюдений | -0.44% | -0.39% | +0.71% |
| 31 окт 2024 | +2.80σ | +0.77% | Примерно раз в 57 торговых сессий23 сопоставимых движений / 1,305 наблюдений | +0.71% | -1.00% | -1.78% |
| 4 окт 2024 | +3.60σ | +0.93% | Примерно раз в 119 торговых сессий11 сопоставимых движений / 1,305 наблюдений | -0.54% | -0.67% | -1.10% |
| 24 сен 2024 | -3.03σ | -0.71% | Примерно раз в 82 торговые сессии16 сопоставимых движений / 1,305 наблюдений | +0.14% | +0.05% | +0.84% |
| 5 авг 2024 | +2.84σ | +0.67% | Примерно раз в 69 торговых сессий19 сопоставимых движений / 1,305 наблюдений | +0.37% | +0.17% | -1.06% |
| 2 авг 2024 | +3.54σ | +0.65% | Примерно раз в 119 торговых сессий11 сопоставимых движений / 1,305 наблюдений | +0.67% | +1.04% | -0.46% |
| 26 июл 2024 | +2.69σ | +0.44% | Примерно раз в 62 торговые сессии21 сопоставимых движений / 1,305 наблюдений | -0.06% | +1.47% | -0.10% |
| 10 июн 2024 | -3.46σ | -0.55% | Примерно раз в 93 торговые сессии14 сопоставимых движений / 1,305 наблюдений | -0.12% | -0.20% | -0.47% |
| 22 апр 2024 | +4.00σ | +0.63% | Примерно раз в 186 торговых сессий7 сопоставимых движений / 1,305 наблюдений | +0.16% | -0.84% | -1.12% |
| 4 дек 2023 | -2.92σ | -0.67% | Примерно раз в 82 торговые сессии16 сопоставимых движений / 1,304 наблюдений | +0.16% | +0.30% | +0.34% |
| 22 ноя 2023 | -2.51σ | -0.55% | Примерно раз в 47 торговых сессий28 сопоставимых движений / 1,304 наблюдений | +0.18% | -0.92% | -0.39% |
| 11 окт 2022 | -3.95σ | -10.46% | Примерно раз в 145 торговых сессий9 сопоставимых движений / 1,302 наблюдений | +0.89% | -0.63% | -1.19% |
| 10 окт 2022 | +14.22σ | +11.64% | Ранее не наблюдалось за 5 лет0 сопоставимых движений / 1,302 наблюдений | -10.46% | -11.19% | -11.23% |
| 30 сен 2022 | -2.53σ | -1.77% | Примерно раз в 41 торговую сессию32 сопоставимых движений / 1,302 наблюдений | -0.12% | -0.39% | -0.99% |
| 26 сен 2022 | +6.64σ | +2.71% | Ранее не наблюдалось за 5 лет0 сопоставимых движений / 1,302 наблюдений | -0.43% | -2.82% | -2.34% |
| 15 июн 2022 | +2.89σ | +1.34% | Примерно раз в 65 торговых сессий19 сопоставимых движений / 1,230 наблюдений | -1.16% | -1.26% | -3.15% |
| 6 мая 2022 | +2.88σ | +1.27% | Примерно раз в 63 торговые сессии19 сопоставимых движений / 1,202 наблюдений | +0.26% | -0.67% | +0.14% |
| 25 апр 2022 | +3.48σ | +1.30% | Примерно раз в 80 торговых сессий15 сопоставимых движений / 1,193 наблюдений | -0.21% | -0.07% | +1.89% |
| 4 фев 2022 | +3.49σ | +0.97% | Примерно раз в 81 торговую сессию14 сопоставимых движений / 1,137 наблюдений | +0.64% | -0.66% | +0.30% |
| 9 дек 2021 | +2.66σ | +0.91% | Примерно раз в 48 торговых сессий23 сопоставимых движений / 1,096 наблюдений | -0.56% | -1.04% | -2.94% |
| 5 ноя 2021 | +2.84σ | +0.85% | Примерно раз в 63 торговые сессии17 сопоставимых движений / 1,072 наблюдений | +0.24% | -0.92% | -0.56% |
| 29 сен 2021 | +4.41σ | +1.11% | 4 раз за 4 года4 сопоставимых движений / 1,045 наблюдений | +0.08% | -1.68% | -0.94% |
| 11 мая 2021 | -2.67σ | -0.88% | Примерно раз в 47 торговых сессий20 сопоставимых движений / 944 наблюдений | -0.03% | +0.41% | -0.43% |
| 7 апр 2021 | +3.98σ | +1.11% | Примерно раз в 184 торговые сессии5 сопоставимых движений / 920 наблюдений | +0.62% | +1.11% | +0.32% |
| 26 фев 2021 | +2.52σ | +0.90% | Примерно раз в 39 торговых сессий23 сопоставимых движений / 892 наблюдений | -0.31% | -1.22% | -0.06% |
| 1 янв 2021 | -3.91σ | -1.93% | Примерно раз в 170 торговых сессий5 сопоставимых движений / 852 наблюдений | +1.16% | +1.60% | -0.76% |
| 22 окт 2020 | -2.69σ | -1.16% | Примерно раз в 47 торговых сессий17 сопоставимых движений / 801 наблюдений | +0.09% | -0.22% | +0.38% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.