+1 сесс.
Медианная доходность -0.18%Завершённых наблюдений: 5
- Средние 50%
- -0.23% … +0.34%
- Положительных результатов
- 40%
Australian Dollar / U.S. Dollar · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Australian Dollar / U.S. Dollar относительно собственной истории.
AUDUSD Редкое
-1.16%
-2.68σ
Примерно раз в 63 торговые сессии
16 сопоставимых движений / 1,013 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +0.13%Завершённых наблюдений: 5
- Средние 50%
- -0.24% … +0.19%
- Положительных результатов
- 60%
+30 сесс.
Медианная доходность -0.16%Завершённых наблюдений: 5
- Средние 50%
- -0.36% … +1.43%
- Положительных результатов
- 40%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: AUDUSD=X (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 авг 2021 | -2.68σ | -1.16% | Примерно раз в 63 торговые сессии16 сопоставимых движений / 1,013 наблюдений | -0.34% | -0.24% | -0.16% |
| 24 мар 2021 | -2.91σ | -1.82% | Примерно раз в 91 торговую сессию10 сопоставимых движений / 908 наблюдений | -0.18% | +0.19% | +1.43% |
| 22 фев 2021 | +3.07σ | +1.55% | Примерно раз в 127 торговых сессий7 сопоставимых движений / 886 наблюдений | +0.34% | -0.80% | -3.39% |
| 6 янв 2021 | +2.59σ | +1.24% | Примерно раз в 50 торговых сессий17 сопоставимых движений / 853 наблюдений | +0.66% | +0.13% | -0.36% |
| 4 ноя 2020 | +3.70σ | +2.03% | 3 раз за 3 года3 сопоставимых движений / 808 наблюдений | -0.23% | +0.60% | +4.99% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.