+1 дн.
Медианная доходность +0.71%Завершённых наблюдений: 7
- Средние 50%
- -0.36% … +1.65%
- Положительных результатов
- 71%
Zcash · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Zcash относительно собственной истории.
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность -4.45%Завершённых наблюдений: 7
- Средние 50%
- -8.85% … +3.24%
- Положительных результатов
- 43%
+30 дн.
Медианная доходность +4.55%Завершённых наблюдений: 7
- Средние 50%
- -11.34% … +7.79%
- Положительных результатов
- 57%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: binance:spot:ZECUSDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 окт 2023 | +2.91σ | +5.37% | Примерно раз в 49 дней27 сопоставимых движений / 1,311 наблюдений | +0.92% | +4.51% | +4.55% |
| 17 авг 2023 | -3.36σ | -9.05% | Примерно раз в 96 дней13 сопоставимых движений / 1,244 наблюдений | +0.33% | +1.97% | +7.16% |
| 13 июл 2023 | +2.93σ | +12.46% | Примерно раз в 48 дней25 сопоставимых движений / 1,209 наблюдений | -3.04% | -5.11% | -11.05% |
| 30 июн 2023 | +3.14σ | +14.29% | Примерно раз в 63 дня19 сопоставимых движений / 1,196 наблюдений | +0.71% | -12.59% | -11.64% |
| 10 июн 2023 | -6.36σ | -17.59% | 1 раз за 3 года1 сопоставимых движений / 1,176 наблюдений | +3.77% | +6.95% | +20.88% |
| 5 июн 2023 | -3.44σ | -8.15% | Примерно раз в 106 дней11 сопоставимых движений / 1,171 наблюдений | +2.39% | -13.99% | +8.43% |
| 19 апр 2023 | -3.54σ | -10.33% | Примерно раз в 112 дней10 сопоставимых движений / 1,124 наблюдений | -1.05% | -4.45% | -12.30% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.