+1 дн.
Медианная доходность -0.92%Завершённых наблюдений: 27
- Средние 50%
- -3.96% … +3.11%
- Положительных результатов
- 41%
XRP · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение XRP относительно собственной истории.
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность +0.87%Завершённых наблюдений: 27
- Средние 50%
- -3.29% … +8.00%
- Положительных результатов
- 59%
+30 дн.
Медианная доходность -2.89%Завершённых наблюдений: 27
- Средние 50%
- -9.58% … +7.53%
- Положительных результатов
- 44%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: binance:spot:XRPUSDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 июл 2024 | +3.24σ | +10.79% | Примерно раз в 49 дней37 сопоставимых движений / 1,827 наблюдений | -0.99% | +12.94% | +8.12% |
| 4 июл 2024 | -4.16σ | -7.34% | Примерно раз в 114 дней16 сопоставимых движений / 1,827 наблюдений | -1.80% | +3.74% | +28.39% |
| 13 апр 2024 | -3.22σ | -12.44% | Примерно раз в 48 дней38 сопоставимых движений / 1,805 наблюдений | +5.12% | +10.44% | +5.53% |
| 12 апр 2024 | -3.26σ | -10.15% | Примерно раз в 50 дней36 сопоставимых движений / 1,804 наблюдений | -12.44% | -8.01% | -8.69% |
| 11 мар 2024 | +5.36σ | +18.91% | Примерно раз в 222 дня8 сопоставимых движений / 1,772 наблюдений | -4.84% | -10.75% | -14.63% |
| 5 мар 2024 | -3.20σ | -8.72% | Примерно раз в 49 дней36 сопоставимых движений / 1,766 наблюдений | +3.54% | +16.37% | +0.39% |
| 2 мар 2024 | +2.93σ | +7.13% | Примерно раз в 41 день43 сопоставимых движений / 1,763 наблюдений | -2.65% | -3.80% | -5.15% |
| 27 фев 2024 | +3.29σ | +6.45% | Примерно раз в 53 дня33 сопоставимых движений / 1,759 наблюдений | -1.89% | +0.87% | +6.53% |
| 3 янв 2024 | -3.15σ | -6.77% | Примерно раз в 49 дней35 сопоставимых движений / 1,704 наблюдений | +0.77% | +3.18% | -12.33% |
| 25 дек 2023 | +2.52σ | +5.57% | Примерно раз в 31 день54 сопоставимых движений / 1,695 наблюдений | -3.76% | -2.60% | -19.82% |
| 11 дек 2023 | -2.74σ | -6.50% | Примерно раз в 37 дней45 сопоставимых движений / 1,681 наблюдений | +0.08% | -1.00% | -2.89% |
| 6 ноя 2023 | +2.86σ | +8.19% | Примерно раз в 40 дней41 сопоставимых движений / 1,646 наблюдений | -4.17% | -6.24% | -10.46% |
| 5 ноя 2023 | +3.29σ | +7.45% | Примерно раз в 50 дней33 сопоставимых движений / 1,645 наблюдений | +8.19% | +0.09% | -6.01% |
| 19 окт 2023 | +3.35σ | +6.54% | Примерно раз в 51 день32 сопоставимых движений / 1,628 наблюдений | -0.92% | +6.47% | +17.49% |
| 17 авг 2023 | -2.81σ | -14.01% | Примерно раз в 39 дней40 сопоставимых движений / 1,565 наблюдений | -0.04% | +2.43% | -1.30% |
| 13 июл 2023 | +26.99σ | +73.10% | Ранее не наблюдалось за 4 года0 сопоставимых движений / 1,530 наблюдений | -11.95% | -2.59% | -23.02% |
| 14 июн 2023 | -2.75σ | -7.53% | Примерно раз в 38 дней39 сопоставимых движений / 1,501 наблюдений | +0.00% | +4.12% | +49.53% |
| 21 мар 2023 | +9.44σ | +25.76% | 1 раз за 4 года1 сопоставимых движений / 1,416 наблюдений | -10.29% | +9.54% | +1.19% |
| 9 ноя 2022 | -3.98σ | -17.94% | Примерно раз в 86 дней15 сопоставимых движений / 1,284 наблюдений | +18.34% | +12.64% | +16.75% |
| 8 ноя 2022 | -3.55σ | -12.67% | Примерно раз в 53 дня24 сопоставимых движений / 1,283 наблюдений | -17.94% | -4.21% | -2.91% |
| 4 ноя 2022 | +3.55σ | +11.35% | Примерно раз в 56 дней23 сопоставимых движений / 1,279 наблюдений | -2.65% | -24.11% | -23.08% |
| 22 сен 2022 | +4.64σ | +23.53% | Примерно раз в 137 дней9 сопоставимых движений / 1,236 наблюдений | +4.26% | +0.31% | -4.30% |
| 16 сен 2022 | +2.63σ | +8.92% | Примерно раз в 35 дней35 сопоставимых движений / 1,230 наблюдений | +5.91% | +42.71% | +34.18% |
| 13 сен 2022 | -3.01σ | -7.56% | Примерно раз в 44 дня28 сопоставимых движений / 1,227 наблюдений | +2.68% | +24.47% | +44.05% |
| 19 авг 2022 | -4.18σ | -9.72% | Примерно раз в 100 дней12 сопоставимых движений / 1,202 наблюдений | +0.72% | +1.47% | +6.94% |
| 11 мая 2022 | -3.94σ | -18.67% | Примерно раз в 85 дней13 сопоставимых движений / 1,102 наблюдений | -7.57% | -2.78% | -8.56% |
| 9 мая 2022 | -3.89σ | -13.94% | Примерно раз в 79 дней14 сопоставимых движений / 1,100 наблюдений | +5.27% | -13.17% | -17.79% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.