+1 дн.
Медианная доходность -3.57%Завершённых наблюдений: 2
- Средние 50%
- -3.87% … -3.27%
- Положительных результатов
- 0%
Uniswap · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Uniswap относительно собственной истории.
UNI Исключительное
+29.07%
+6.49σ
2 раз за 3 года
2 сопоставимых движений / 1,145 наблюдений
Малая историческая выборка Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность -8.39%Завершённых наблюдений: 2
- Средние 50%
- -9.02% … -7.75%
- Положительных результатов
- 0%
+30 дн.
Медианная доходность +51.36%Завершённых наблюдений: 2
- Средние 50%
- +32.51% … +70.21%
- Положительных результатов
- 100%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: binance:spot:UNIUSDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 ноя 2024 | +6.49σ | +29.07% | 2 раз за 3 года2 сопоставимых движений / 1,145 наблюдений | -4.17% | -7.11% | +89.06% |
| 10 окт 2024 | +3.27σ | +11.52% | Примерно раз в 124 дня9 сопоставимых движений / 1,118 наблюдений | -2.98% | -9.66% | +13.66% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.