+1 дн.
Медианная доходность -3.13%Завершённых наблюдений: 7
- Средние 50%
- -6.26% … +2.41%
- Положительных результатов
- 43%
TRON · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение TRON относительно собственной истории.
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность -4.26%Завершённых наблюдений: 7
- Средние 50%
- -9.73% … -3.71%
- Положительных результатов
- 14%
+30 дн.
Медианная доходность -5.15%Завершённых наблюдений: 7
- Средние 50%
- -6.20% … -0.35%
- Положительных результатов
- 29%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: binance:spot:TRXUSDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 ноя 2022 | +2.61σ | +8.32% | Примерно раз в 35 дней36 сопоставимых движений / 1,247 наблюдений | -3.13% | -13.42% | -5.17% |
| 9 ноя 2022 | -4.67σ | -9.09% | Примерно раз в 208 дней6 сопоставимых движений / 1,246 наблюдений | +8.32% | -6.03% | +2.36% |
| 8 ноя 2022 | -3.93σ | -5.70% | Примерно раз в 138 дней9 сопоставимых движений / 1,245 наблюдений | -9.09% | -13.59% | -7.22% |
| 14 окт 2022 | +3.50σ | +4.80% | Примерно раз в 94 дня13 сопоставимых движений / 1,220 наблюдений | -3.43% | -3.54% | -20.48% |
| 26 авг 2022 | -2.94σ | -5.97% | Примерно раз в 49 дней24 сопоставимых движений / 1,171 наблюдений | +2.14% | +1.67% | -3.05% |
| 19 авг 2022 | -2.55σ | -4.95% | Примерно раз в 31 день37 сопоставимых движений / 1,164 наблюдений | +2.68% | -3.89% | -5.15% |
| 13 июн 2022 | -4.36σ | -16.16% | Примерно раз в 183 дня6 сопоставимых движений / 1,097 наблюдений | -12.96% | -4.26% | +3.71% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.